Сравнение QTSSX с FLCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).
QTSSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 3 мар. 2021 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности QTSSX и FLCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTSSX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTSSX Quantified Tactical Sectors Fund | -4.19% | 4.10% | 13.88% | 13.97% | -27.55% | -16.61% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -4.33% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 26.17% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QTSSX показывает доходность -4.19%, а FLCPX немного ниже – -4.33%.
QTSSX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
FLCPX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTSSX и FLCPX
QTSSX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.
Доходность на риск
QTSSX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
QTSSX
FLCPX
Сравнение QTSSX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTSSX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.98 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.50 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 6.39 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTSSX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.98 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.70 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.84 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между QTSSX и FLCPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTSSX и FLCPX
Дивидендная доходность QTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности FLCPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTSSX Quantified Tactical Sectors Fund | 0.47% | 0.45% | 0.00% | 6.30% | 0.19% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.59% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок QTSSX и FLCPX
Максимальная просадка QTSSX за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTSSX и FLCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTSSX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.27% | -33.87% | -18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -12.14% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.27% | -24.40% | -27.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.55% | -6.23% | -27.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.19% | -4.24% | -31.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 2.53% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTSSX и FLCPX
Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что QTSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTSSX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 5.34% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 9.53% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 18.33% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.38% | 17.08% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 18.15% | +5.49% |