PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTSSX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTSSX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

QTSSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 3 мар. 2021 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QTSSX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTSSX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund		-4.19%4.10%13.88%13.97%3.56%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QTSSX показывает доходность -4.19%, а FEQHX немного выше – -4.09%.

QTSSX

1 день
2.01%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-6.55%
1 год
13.22%
3 года*
9.49%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
—

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Tactical Sectors Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с QTSSX:
QTSSX с SAPEXQTSSX с QSTFXQTSSX с OTRFXQTSSX с QMLFXQTSSX с QSPMXQTSSX с DHAMXQTSSX с FLCPX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий QTSSX и FEQHX

QTSSX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

QTSSX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTSSX
Ранг доходности на риск QTSSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTSSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTSSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTSSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTSSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTSSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTSSX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTSSXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.21

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.82

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.84

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

7.27

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTSSX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTSSX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTSSX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTSSXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.21

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

1.00

-1.20

Корреляция

Корреляция между QTSSX и FEQHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTSSX и FEQHX

Дивидендная доходность QTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund		0.47%0.45%0.00%6.30%0.19%3.11%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QTSSX и FEQHX

Максимальная просадка QTSSX за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTSSX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

QTSSXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.27%

-10.42%

-41.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-7.40%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.55%

-5.82%

-27.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.19%

-2.28%

-33.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

1.87%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности QTSSX и FEQHX

Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что QTSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTSSXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

3.11%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

6.85%

+8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

11.04%

+9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

11.29%

+12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

11.29%

+12.35%