Сравнение QTR с QEW
QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds - QTR tracks the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index while QEW tracks the Nasdaq-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QTR charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QTR и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QTR
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTR и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 17.00% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 18.50% |
Correlation
The correlation between QTR and QEW is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTR vs. QEW — Ранг доходности на риск
QTR
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QTR c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTR | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTR и QEW
Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки QEW в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTR | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -5.87% | -25.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -2.43% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -1.16% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QTR и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTR | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 20.13% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 20.13% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 20.13% | -1.79% |
Сравнение комиссий QTR и QEW
QTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTR и QEW
Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%, что больше доходности QEW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 16.49% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QTR and QEW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for QTR.
QTR has the higher dividend yield at 16.49%, compared with 0.11% for QEW.
QTR tracks NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index, while QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QTR and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QTR и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор