Сравнение QTR с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
QTR и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QTR и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTR и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | -6.22% | 14.52% | 21.46% | 45.53% | -29.94% | 4.16% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | -2.84% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QTR показывает доходность -6.22%, а DAX немного ниже – -6.25%.
QTR
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -5.45%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTR и DAX
QTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Доходность на риск
QTR vs. DAX — Ранг доходности на риск
QTR
DAX
Сравнение QTR c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTR | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.51 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.85 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.75 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 2.61 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTR | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.51 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между QTR и DAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTR и DAX
Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.02%, что больше доходности DAX в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 20.02% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок QTR и DAX
Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTR | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -45.58% | +13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -14.82% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -10.00% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -10.58% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 4.23% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTR и DAX
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) составляет 5.04%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что QTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTR | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 8.46% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 12.77% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 20.20% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 20.20% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 21.21% | -3.05% |