PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTPI с GPRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTPI с GPRF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QTPI (North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF) and GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. QTPI is actively managed, while GPRF is passively managed. Over the past year, QTPI returned 5.09% vs 6.57% for GPRF. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. QTPI charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for GPRF.

Доходность

Сравнение доходности QTPI и GPRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) и Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTPI показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у GPRF с доходностью 1.33%.

QTPI

1 день
-0.59%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.41%
1 год
5.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPRF

1 день
-0.07%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTPI и GPRF

2026 (YTD)20252024
QTPI
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF		0.84%7.37%0.34%
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		1.33%6.17%-0.00%

Correlation

The correlation between QTPI and GPRF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

Часто сравнивают с QTPI:
QTPI с PFLDQTPI с JHPIQTPI с FPEQTPI с CSPFQTPI с ICVTQTPI с NPFIQTPI с IPPP
Часто сравнивают с GPRF:
GPRF с EPRFGPRF с FPEGPRF с IPPPGPRF с PGFGPRF с PFFAGPRF с JHPIGPRF с SPFF

Доходность на риск

QTPI vs. GPRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTPI
Ранг доходности на риск QTPI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTPI: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTPI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTPI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTPI c GPRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) и Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTPIGPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.76

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.50

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.57

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

7.51

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTPI vs. GPRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTPI на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPRF равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTPI и GPRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTPIGPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.76

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.37

-0.18

Просадки

Сравнение просадок QTPI и GPRF

Максимальная просадка QTPI за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки GPRF в -4.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTPI и GPRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTPIGPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-4.36%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-4.20%

+2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.78%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-0.89%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.88%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QTPI и GPRF

North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что QTPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTPIGPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.78%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

3.13%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

3.76%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

3.94%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

3.94%

+1.04%

Сравнение комиссий QTPI и GPRF

QTPI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GPRF в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTPI и GPRF

Дивидендная доходность QTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности GPRF в 5.65%

ПозицияTTM20252024
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		5.65%5.38%2.10%
QTPI
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF		4.44%4.58%0.10%

Часто задаваемые вопросы

QTPI and GPRF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTPI has higher volatility (1.42%) compared to GPRF (0.78%). In terms of maximum drawdown, QTPI dropped -4.08% vs GPRF's -4.36%.

On 1-year performance, GPRF leads with 6.57% vs 5.09% for QTPI. On fees, GPRF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GPRF has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPRF has performed better with a 6.57% return vs 5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPRF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for QTPI.

GPRF has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 4.44% for QTPI.

They also come from different issuers: North Square and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.60% for QTPI and 0.45% for GPRF.

GPRF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTPI и GPRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор