PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOP с ZPAY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTOP с ZPAY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO).

QTOP и ZPAY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTOP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Top 30 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. ZPAY.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QTOP и ZPAY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTOP и ZPAY.TO

2026 (YTD)20252024
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		-4.91%22.19%5.80%
ZPAY.TO
BMO Premium Yield ETF		-2.72%7.52%-0.40%
Разные валюты инструментов

QTOP торгуется в USD, в то время как ZPAY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPAY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QTOP показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у ZPAY.TO с доходностью -2.72%.

QTOP

1 день
1.40%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-2.53%
1 год
27.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPAY.TO

1 день
0.21%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-3.04%
1 год
5.19%
3 года*
7.20%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

BMO Premium Yield ETF

Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с TOPTQTOP с QQQQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с SPY
Часто сравнивают с ZPAY.TO:
ZPAY.TO с VEQT.TOZPAY.TO с SCHDZPAY.TO с PFMN.TOZPAY.TO с VFV.TOZPAY.TO с SPYZPAY.TO с VDY.TOZPAY.TO с ENB.TO

Сравнение комиссий QTOP и ZPAY.TO

QTOP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ZPAY.TO в 0.73%.

ZPAY.TO
BMO Premium Yield ETF
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Доходность на риск

QTOP vs. ZPAY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ZPAY.TO
Ранг доходности на риск ZPAY.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPAY.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPAY.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPAY.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPAY.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPAY.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOP c ZPAY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTOPZPAY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.42

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

0.72

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.11

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

0.62

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

2.21

+5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTOP vs. ZPAY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOP на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа ZPAY.TO равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOP и ZPAY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTOPZPAY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.42

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.43

+0.25

Корреляция

Корреляция между QTOP и ZPAY.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOP и ZPAY.TO

Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности ZPAY.TO в 7.81%

TTM202520242023202220212020
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.41%0.38%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPAY.TO
BMO Premium Yield ETF		7.81%7.46%5.81%6.40%7.00%6.10%5.42%

Просадки

Сравнение просадок QTOP и ZPAY.TO

Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, примерно равная максимальной просадке ZPAY.TO в -22.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и ZPAY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QTOPZPAY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-14.89%

-8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-8.88%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-5.71%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-2.66%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.28%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOP и ZPAY.TO

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что QTOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPAY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTOPZPAY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

3.25%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

6.34%

+7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.53%

12.41%

+11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

11.69%

+11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

43.83%

-20.72%