Сравнение QTOP с VDHG.AX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX).
QTOP и VDHG.AX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTOP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Top 30 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. VDHG.AX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 20 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности QTOP и VDHG.AX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTOP и VDHG.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | -4.91% | 22.19% | 5.80% |
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 0.45% | 21.70% | -4.20% |
Разные валюты инструментов
QTOP торгуется в USD, в то время как VDHG.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDHG.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QTOP показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у VDHG.AX с доходностью 0.45%.
QTOP
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 27.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDHG.AX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTOP и VDHG.AX
QTOP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VDHG.AX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QTOP vs. VDHG.AX — Ранг доходности на риск
QTOP
VDHG.AX
Сравнение QTOP c VDHG.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTOP | VDHG.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.38 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.91 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.93 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 8.70 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTOP | VDHG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.38 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.46 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между QTOP и VDHG.AX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTOP и VDHG.AX
Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VDHG.AX в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.41% | 0.38% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 3.47% | 3.94% | 3.15% | 2.68% | 4.94% | 5.52% | 5.09% | 3.87% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок QTOP и VDHG.AX
Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки VDHG.AX в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и VDHG.AX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTOP | VDHG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.28% | -28.34% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -7.64% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -4.60% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -3.71% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.01% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTOP и VDHG.AX
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что QTOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDHG.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTOP | VDHG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 5.92% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 10.00% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.53% | 16.72% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 15.65% | +7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 16.50% | +6.61% |