PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOP с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTOP с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

QTOP и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTOP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Top 30 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QTOP и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTOP и SGRT

2026 (YTD)2025
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		-4.91%9.11%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, QTOP показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

QTOP

1 день
1.40%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-2.53%
1 год
27.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с TOPTQTOP с QQQQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с SPY
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий QTOP и SGRT

QTOP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Доходность на риск

QTOP vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOP c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTOPSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTOP vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTOPSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

2.09

-1.41

Корреляция

Корреляция между QTOP и SGRT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOP и SGRT

Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM20252024
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.41%0.38%0.11%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QTOP и SGRT

Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

QTOPSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-17.87%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-7.09%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-3.52%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QTOP и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTOPSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.53%

32.60%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

32.60%

-9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

32.60%

-9.49%