Сравнение QTOP с QQUP
QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) and QQUP (ProShares Ultra QQQ Mega) are both exchange-traded funds - QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index, while QQUP is a Leveraged Equities fund tracking the Nasdaq-100 Mega Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, QTOP returned 29.95% vs 33.68% for QQUP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QTOP charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for QQUP.
Доходность
Сравнение доходности QTOP и QQUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTOP показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у QQUP с доходностью 6.08%.
QTOP
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -2.88%
- 6 месяцев
- 15.02%
- С начала года
- 16.14%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQUP
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 8.16%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 33.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTOP и QQUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 16.14% | 18.40% |
QQUP ProShares Ultra QQQ Mega | 6.08% | 45.33% |
Correlation
The correlation between QTOP and QQUP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between QTOP and QQUP has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTOP vs. QQUP — Ранг доходности на риск
QTOP
QQUP
Сравнение QTOP c QQUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTOP | QQUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 0.90 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 2.37 | +5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTOP и QQUP
Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки QQUP в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и QQUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTOP | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.28% | -37.67% | +14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -37.67% | +24.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -13.30% | +7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -9.98% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 14.24% | -10.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTOP и QQUP
Текущая волатильность для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) составляет 8.64%, в то время как у ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP) волатильность равна 13.64%. Это указывает на то, что QTOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTOP | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 13.64% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.17% | 32.00% | -14.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 40.69% | -20.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 39.87% | -16.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.57% | 39.87% | -16.30% |
Сравнение комиссий QTOP и QQUP
QTOP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QQUP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTOP и QQUP
Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности QQUP в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra QQQ Mega | 0.62% | 0.29% | 0.00% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.34% | 0.38% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
QTOP and QQUP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQUP has higher volatility (13.64%) compared to QTOP (8.64%). In terms of maximum drawdown, QTOP dropped -23.28% vs QQUP's -37.67%.
On 1-year performance, QQUP leads with 33.68% vs 29.95% for QTOP. On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QTOP has been the lower-risk option at 8.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQUP has performed better with a 33.68% return vs 29.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for QQUP.
QQUP has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.34% for QTOP.
QTOP is categorized as Nasdaq-100, while QQUP is Leveraged Equities. QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index, while QQUP tracks Nasdaq-100 Mega Index (200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for QTOP and 0.95% for QQUP.
QTOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTOP и QQUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор