PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOP с QQQX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTOP с QQQX.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) and QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds - QTOP tracks the Nasdaq-100 Top 30 Index while QQQX.TO tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QTOP returned 45.99% vs 41.78% for QQQX.TO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QTOP charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for QQQX.TO.

Доходность

Сравнение доходности QTOP и QQQX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QTOP торгуется в USD, в то время как QQQX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QTOP показывает доходность 22.71%, что значительно выше, чем у QQQX.TO с доходностью 21.39%.

QTOP

1 день
-0.21%
1 месяц
10.74%
С начала года
22.71%
6 месяцев
21.95%
1 год
45.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQX.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
10.80%
С начала года
21.39%
6 месяцев
19.56%
1 год
41.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTOP и QQQX.TO

2026 (YTD)20252024
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		22.71%22.19%5.80%
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		21.39%20.04%4.32%

Correlation

The correlation between QTOP and QQQX.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.89

The correlation between QTOP and QQQX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Global X Nasdaq-100 Index ETF

Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с TOPTQTOP с QQQQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK
Часто сравнивают с QQQX.TO:
QQQX.TO с QQCC.TOQQQX.TO с ZNQ.TOQQQX.TO с QQCE.TOQQQX.TO с QQCI.TOQQQX.TO с ENCC.TOQQQX.TO с JEPQ.TOQQQX.TO с QQCL.TO

Доходность на риск

QTOP vs. QQQX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QQQX.TO
Ранг доходности на риск QQQX.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOP c QQQX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTOPQQQX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.55

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.40

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.51

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

13.38

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTOP vs. QQQX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOP на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQX.TO равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOP и QQQX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTOPQQQX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.55

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.34

+0.14

Просадки

Сравнение просадок QTOP и QQQX.TO

Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, примерно равная максимальной просадке QQQX.TO в -22.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и QQQX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTOPQQQX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-22.77%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-11.94%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.17%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-3.58%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.13%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOP и QQQX.TO

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что QTOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTOPQQQX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.92%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

12.40%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

16.48%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

21.28%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

21.28%

+1.42%

Сравнение комиссий QTOP и QQQX.TO

QTOP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQX.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOP и QQQX.TO

Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности QQQX.TO в 0.29%

ПозицияTTM20252024
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		0.29%0.35%0.14%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.32%0.38%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QTOP and QQQX.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQX.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQX.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for QTOP.

QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index, while QQQX.TO tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.20% for QTOP and 0.15% for QQQX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTOP и QQQX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор