PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOP с QQQG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTOP с QQQG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) and QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Nasdaq-100 funds. QTOP is passively managed, while QQQG is actively managed. Over the past year, QTOP returned 45.99% vs 42.60% for QQQG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QTOP charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for QQQG.

Доходность

Сравнение доходности QTOP и QQQG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTOP показывает доходность 22.71%, что значительно ниже, чем у QQQG с доходностью 32.43%.

QTOP

1 день
-0.21%
1 месяц
10.74%
С начала года
22.71%
6 месяцев
21.95%
1 год
45.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQG

1 день
0.88%
1 месяц
17.75%
С начала года
32.43%
6 месяцев
30.01%
1 год
42.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTOP и QQQG

2026 (YTD)20252024
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		22.71%22.19%5.80%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		32.43%14.72%0.92%

Correlation

The correlation between QTOP and QQQG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.84

The correlation between QTOP and QQQG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTOP и QQQG

Секторы
QTOP
QQQG

Технологии

57.7%
68.6%

Коммуникационные услуги

17.7%
10.2%

Потребительский циклический сектор

10.4%
3.6%

Потребительский защитный сектор

8.5%
1.5%

Здравоохранение

3.3%
12.1%

Сырьевые материалы

1.5%

-

Промышленность

0.9%
2.6%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QTOP
57.7%
QQQG
68.6%

Коммуникационные услуги

QTOP
17.7%
QQQG
10.2%

Потребительский циклический сектор

QTOP
10.4%
QQQG
3.6%

Потребительский защитный сектор

QTOP
8.5%
QQQG
1.5%

Здравоохранение

QTOP
3.3%
QQQG
12.1%

Сырьевые материалы

QTOP
1.5%
QQQG

-

Промышленность

QTOP
0.9%
QQQG
2.6%

Энергетика

QTOP

-

QQQG
1.4%

Финансовые услуги

QTOP

-

QQQG

-

Недвижимость

QTOP

-

QQQG

-

Коммунальные услуги

QTOP

-

QQQG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с TOPTQTOP с QQQQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK
Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с XNTKQQQG с SCHGQQQG с COWGQQQG с SOXL

Доходность на риск

QTOP vs. QQQG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOP c QQQG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTOPQQQGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.18

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.88

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.10

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

11.16

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTOP vs. QQQG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOP на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQG равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOP и QQQG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTOPQQQGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.18

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.20

+0.28

Просадки

Сравнение просадок QTOP и QQQG

Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, примерно равная максимальной просадке QQQG в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и QQQG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTOPQQQGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-23.61%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-13.79%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-3.60%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.83%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOP и QQQG

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) имеют волатильность 5.23% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTOPQQQGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.26%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

16.03%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

19.65%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

23.41%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

23.41%

-0.71%

Сравнение комиссий QTOP и QQQG

QTOP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QQQG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOP и QQQG

Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности QQQG в 0.04%

ПозицияTTM20252024
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.04%0.06%0.11%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.32%0.38%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QTOP and QQQG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQG has higher volatility (5.26%) compared to QTOP (5.23%). In terms of maximum drawdown, QTOP dropped -23.28% vs QQQG's -23.61%.

On 1-year performance, QTOP leads with 45.99% vs 42.60% for QQQG. On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTOP has performed better with a 45.99% return vs 42.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for QQQG.

QTOP has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.04% for QQQG.

They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.20% for QTOP and 0.49% for QQQG.

QTOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTOP и QQQG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор