PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOP с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTOP с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

QTOP и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTOP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Top 30 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QTOP и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTOP и IQM

2026 (YTD)20252024
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		-4.91%22.19%5.80%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%5.15%

Доходность по периодам

С начала года, QTOP показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

QTOP

1 день
1.40%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-2.53%
1 год
27.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с TOPTQTOP с QQQQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с SPY
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий QTOP и IQM

QTOP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Доходность на риск

QTOP vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOP c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTOPIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.72

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.33

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

4.00

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

12.47

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTOP vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOP на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOP и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTOPIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.72

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.78

-0.11

Корреляция

Корреляция между QTOP и IQM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOP и IQM

Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.41%0.38%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок QTOP и IQM

Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

QTOPIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-44.91%

+21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-14.71%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-6.86%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-12.55%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.72%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOP и IQM

Текущая волатильность для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) составляет 7.24%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что QTOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTOPIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

12.71%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

23.53%

-9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.53%

33.40%

-9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

28.67%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

30.73%

-7.62%