Сравнение QTOP с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
QTOP и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTOP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Top 30 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QTOP и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTOP и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | -6.23% | 22.19% | 5.80% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -4.57% | 17.70% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, QTOP показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -4.57%.
QTOP
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -6.23%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTOP и ILCB
QTOP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QTOP vs. ILCB — Ранг доходности на риск
QTOP
ILCB
Сравнение QTOP c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTOP | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.96 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.47 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.51 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 7.11 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTOP | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.96 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.60 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между QTOP и ILCB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTOP и ILCB
Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности ILCB в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.42% | 0.38% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок QTOP и ILCB
Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTOP | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.28% | -51.53% | +28.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -12.07% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -6.44% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -6.28% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.57% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTOP и ILCB
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что QTOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTOP | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 5.34% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 9.62% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.49% | 18.41% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.12% | 17.13% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 18.14% | +4.98% |