PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOP с DHHF.AX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTOP с DHHF.AX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX).

QTOP и DHHF.AX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTOP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Top 30 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. DHHF.AX - это активно управляемый фонд от BetaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QTOP и DHHF.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTOP и DHHF.AX

2026 (YTD)20252024
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		-6.23%22.19%5.80%
DHHF.AX
Betashares Diversified All Growth ETF		-1.25%20.62%-2.79%
Разные валюты инструментов

QTOP торгуется в USD, в то время как DHHF.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DHHF.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QTOP показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у DHHF.AX с доходностью -1.25%.

QTOP

1 день
3.75%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-6.23%
6 месяцев
-3.51%
1 год
26.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DHHF.AX

1 день
1.51%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
1.04%
1 год
22.02%
3 года*
14.34%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Betashares Diversified All Growth ETF

Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с TOPTQTOP с QQQQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с SPY
Часто сравнивают с DHHF.AX:
DHHF.AX с VDHG.AXDHHF.AX с A200.AXDHHF.AX с BGBDHHF.AX с VGTDHHF.AX с SCHDDHHF.AX с XMEDHHF.AX с QQQM

Сравнение комиссий QTOP и DHHF.AX

QTOP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DHHF.AX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF
DHHF.AX
Betashares Diversified All Growth ETF

Доходность на риск

QTOP vs. DHHF.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DHHF.AX
Ранг доходности на риск DHHF.AX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHHF.AX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHHF.AX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHHF.AX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHHF.AX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHHF.AX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOP c DHHF.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTOPDHHF.AXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.84

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.75

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

8.07

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTOP vs. DHHF.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOP на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHHF.AX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOP и DHHF.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTOPDHHF.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.32

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.54

+0.09

Корреляция

Корреляция между QTOP и DHHF.AX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOP и DHHF.AX

Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности DHHF.AX в 2.30%

TTM202520242023202220212020
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.42%0.38%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHHF.AX
Betashares Diversified All Growth ETF		2.30%2.13%1.99%2.38%4.24%1.28%1.25%

Просадки

Сравнение просадок QTOP и DHHF.AX

Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки DHHF.AX в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и DHHF.AX.

Загрузка...

Показатели просадок

QTOPDHHF.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-28.54%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-8.03%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-6.90%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-4.25%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.35%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOP и DHHF.AX

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что QTOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHHF.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTOPDHHF.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

5.72%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

9.62%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.49%

16.80%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.12%

15.76%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

18.08%

+5.04%