PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOC с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTOC с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

QTOC и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTOC - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QTOC и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTOC и PJAN

2026 (YTD)20252024202320222021
QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October		-3.34%16.79%14.90%38.43%-29.84%6.99%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%13.45%18.18%-5.29%1.63%

Доходность по периодам

С начала года, QTOC показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

QTOC

1 день
-0.29%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-0.92%
1 год
18.83%
3 года*
15.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с QTOC:
QTOC с SPYQTOC с QQQQTOC с NOIEXQTOC с EOCTQTOC с APRQQTOC с FFTYQTOC с AAPR
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий QTOC и PJAN

И QTOC, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

QTOC vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOC
Ранг доходности на риск QTOC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOC c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTOCPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.15

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.74

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.57

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

8.42

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTOC vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOC на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOC и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTOCPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.15

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.82

-0.47

Корреляция

Корреляция между QTOC и PJAN составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOC и PJAN

Ни QTOC, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QTOC и PJAN

Максимальная просадка QTOC за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOC и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

QTOCPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-21.25%

-12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-7.35%

-7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-2.71%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-1.76%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.37%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOC и PJAN

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что QTOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTOCPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

3.24%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

4.60%

+6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

9.87%

+12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

8.91%

+11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

10.69%

+9.36%