PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOC с APRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTOC с APRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QTOC (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October) and APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, QTOC returned 19.15%/yr vs 14.42%/yr for APRT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QTOC charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for APRT.

Доходность

Сравнение доходности QTOC и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTOC показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у APRT с доходностью 9.89%.

QTOC

1 день
-0.08%
1 месяц
3.29%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.99%
1 год
22.99%
3 года*
19.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
-0.20%
1 месяц
2.07%
С начала года
9.89%
6 месяцев
10.85%
1 год
19.10%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTOC и APRT

2026 (YTD)20252024202320222021
QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October		10.79%16.79%14.90%38.43%-29.84%6.99%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		9.89%7.99%15.15%22.13%-6.41%3.86%

Correlation

The correlation between QTOC and APRT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.84

The correlation between QTOC and APRT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTOC и APRT

Секторы
QTOC
APRT

Технологии

54.2%
36.2%

Коммуникационные услуги

15.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.4%

Промышленность

2.8%
8.1%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QTOC
54.2%
APRT
36.2%

Коммуникационные услуги

QTOC
15.5%
APRT
10.9%

Потребительский циклический сектор

QTOC
12.2%
APRT
10.1%

Потребительский защитный сектор

QTOC
7.6%
APRT
4.9%

Здравоохранение

QTOC
4.2%
APRT
8.4%

Промышленность

QTOC
2.8%
APRT
8.1%

Коммунальные услуги

QTOC
1.4%
APRT
2.3%

Сырьевые материалы

QTOC
1.2%
APRT
1.8%

Энергетика

QTOC
0.6%
APRT
3.5%

Финансовые услуги

QTOC
0.2%
APRT
11.9%

Недвижимость

QTOC
0.1%
APRT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с QTOC:
QTOC с QQQQTOC с SPYQTOC с NOIEXQTOC с EOCTQTOC с APRQQTOC с FFTYQTOC с AAPR
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с OCTTAPRT с SIXOAPRT с NVBTAPRT с MAYTAPRT с XTR

Доходность на риск

QTOC vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOC
Ранг доходности на риск QTOC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOC c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTOCAPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
3.83

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
6.77

-4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.97

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

12.06

-9.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

65.68

-54.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTOC vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOC на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа APRT равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOC и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTOCAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

3.83

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.11

-0.61

Просадки

Сравнение просадок QTOC и APRT

Максимальная просадка QTOC за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOC и APRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTOCAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-14.98%

-18.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-1.59%

-8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.24%

-14.98%

-6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.20%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-2.05%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.29%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOC и APRT

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что QTOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTOCAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.01%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

3.99%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

5.02%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

10.78%

+8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

10.29%

+9.48%

Сравнение комиссий QTOC и APRT

QTOC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOC и APRT

Ни QTOC, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTOC and APRT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTOC has higher volatility (1.26%) compared to APRT (1.01%). In terms of maximum drawdown, QTOC dropped -33.43% vs APRT's -14.98%.

On 3-year performance, QTOC leads with 19.15% vs 14.42% for APRT. On fees, APRT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, APRT has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTOC has performed better with a 19.15% return vs 14.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for QTOC.

QTOC and APRT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.79% for QTOC and 0.74% for APRT.

APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTOC и APRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор