PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTJL с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTJL с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds. QTJL is actively managed, while SQQQ is passively managed. Over the past 3 years, QTJL returned 19.18%/yr vs -55.94%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. QTJL charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности QTJL и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTJL показывает доходность 7.18%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%.

QTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.18%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.28%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTJL и SQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.18%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.32%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-35.01%

Correlation

The correlation between QTJL and SQQQ is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.94

The correlation between QTJL and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTJL и SQQQ

Секторы
QTJL
SQQQ

Технологии

54.2%

-

Коммуникационные услуги

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
97.1%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QTJL
54.2%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

QTJL
15.5%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

QTJL
12.2%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

QTJL
7.6%
SQQQ

-

Здравоохранение

QTJL
4.2%
SQQQ

-

Промышленность

QTJL
2.8%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

QTJL
1.4%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

QTJL
1.2%
SQQQ

-

Энергетика

QTJL
0.6%
SQQQ

-

Финансовые услуги

QTJL
0.2%
SQQQ
97.1%

Недвижимость

QTJL
0.1%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с QLD
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

QTJL vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTJL c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTJLSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
-1.35

+3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
-2.57

+5.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.73

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

-0.98

+4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.05

-1.79

+17.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTJL vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTJL на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTJL и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTJLSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

-1.35

+3.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.88

+1.40

Просадки

Сравнение просадок QTJL и SQQQ

Максимальная просадка QTJL за все время составила -33.40%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJL и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTJLSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.40%

-100.00%

+66.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-65.95%

+59.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-92.38%

+69.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-100.00%

+100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-92.40%

+84.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

35.96%

-34.69%

Волатильность

Сравнение волатильности QTJL и SQQQ

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) составляет 0.30%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что QTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTJLSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

13.81%

-13.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

36.46%

-28.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

47.79%

-37.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

66.61%

-46.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

66.10%

-45.68%

Сравнение комиссий QTJL и SQQQ

QTJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTJL и SQQQ

QTJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

QTJL and SQQQ have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, QTJL dropped -33.40% vs SQQQ's -100.00%.

On 3-year performance, QTJL leads with 19.18% vs -55.94% for SQQQ. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.18% return vs -55.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for QTJL and 0.95% for SQQQ.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTJL и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор