PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTJL с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTJL с SQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds. QTJL is actively managed, while SQQQ is passively managed. Over the past 3 years, QTJL returned 19.04%/yr vs -54.63%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. QTJL charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности QTJL и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTJL показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.98%.

QTJL

1 день
0.01%
1 месяц
0.38%
С начала года
7.41%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.39%
3 года*
19.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
-2.42%
1 месяц
2.09%
С начала года
-40.98%
6 месяцев
-38.01%
1 год
-59.41%
3 года*
-54.63%
5 лет*
-47.03%
10 лет*
-56.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTJL и SQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.41%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.36%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.98%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-35.01%

Correlation

The correlation between QTJL and SQQQ is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.94

The correlation between QTJL and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTJL и SQQQ

Секторы
QTJL
SQQQ

Технологии

58.0%

-

Коммуникационные услуги

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
122.0%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QTJL
58.0%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

QTJL
14.5%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

QTJL
11.6%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

QTJL
6.6%
SQQQ

-

Здравоохранение

QTJL
3.7%
SQQQ

-

Промышленность

QTJL
2.6%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

QTJL
1.2%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

QTJL
1.0%
SQQQ

-

Энергетика

QTJL
0.5%
SQQQ

-

Финансовые услуги

QTJL
0.2%
SQQQ
122.0%

Недвижимость

QTJL
0.1%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с NOIEX
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

QTJL vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTJL c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTJLSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
-1.11

+2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
-1.98

+4.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.79

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

-0.96

+3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

-1.84

+16.41

QTJL vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTJL на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTJL и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTJL и SQQQ

Максимальная просадка QTJL за все время составила -33.40%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJL и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTJLSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.40%

-100.00%

+66.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-62.23%

+55.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-92.51%

+70.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-100.00%

+99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-92.73%

+84.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

33.76%

-32.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QTJL и SQQQ

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) составляет 0.59%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что QTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTJLSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

26.22%

-25.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

43.25%

-35.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

53.47%

-43.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

67.54%

-47.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

66.45%

-46.16%

Сравнение комиссий QTJL и SQQQ

QTJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTJL и SQQQ

QTJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.12%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

QTJL and SQQQ have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (26.22%) compared to QTJL (0.59%). In terms of maximum drawdown, QTJL dropped -33.40% vs SQQQ's -100.00%.

On 3-year performance, QTJL leads with 19.04% vs -54.63% for SQQQ. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.04% return vs -54.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for QTJL and 0.95% for SQQQ.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTJL и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор