PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QTJL с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTJL с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds. QTJL is actively managed, while SQQQ is passively managed. Over the past 5 years, QTJL returned 9.73%/yr vs -45.88%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. QTJL charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности QTJL и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTJL показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%.

QTJL

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
3.48%
С начала года
4.13%
1 год
13.53%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTJL и SQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		4.13%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.36%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-35.01%

Correlation

The correlation between QTJL and SQQQ is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.94

The correlation between QTJL and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTJL и SQQQ

Секторы
QTJL
SQQQ

Технологии

58.0%

-

Коммуникационные услуги

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
109.1%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QTJL
58.0%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

QTJL
14.5%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

QTJL
11.6%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

QTJL
6.6%
SQQQ

-

Здравоохранение

QTJL
3.7%
SQQQ

-

Промышленность

QTJL
2.6%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

QTJL
1.2%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

QTJL
1.0%
SQQQ

-

Энергетика

QTJL
0.5%
SQQQ

-

Финансовые услуги

QTJL
0.2%
SQQQ
109.1%

Недвижимость

QTJL
0.1%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XUSPQTJL с XLKQTJL с SPYQTJL с SOXL
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

QTJL vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTJL c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTJLSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
-0.98

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
-1.58

+3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.83

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

-0.89

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

-1.63

+11.74

QTJL vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTJL на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTJL и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTJL и SQQQ

Максимальная просадка QTJL за все время составила -33.40%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJL и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTJLSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.40%

-100.00%

+66.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-61.03%

+54.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-92.51%

+70.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-97.27%

+63.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-100.00%

+96.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-92.76%

+84.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

33.36%

-32.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QTJL и SQQQ

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) составляет 4.19%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что QTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTJLSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

22.32%

-18.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

46.22%

-37.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

55.87%

-45.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

67.91%

-47.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

66.57%

-46.30%

Сравнение комиссий QTJL и SQQQ

QTJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTJL и SQQQ

QTJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

QTJL and SQQQ have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to QTJL (4.19%). In terms of maximum drawdown, QTJL dropped -33.40% vs SQQQ's -100.00%.

On 5-year performance, QTJL leads with 9.73% vs -45.88% for SQQQ. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTJL has performed better with a 9.73% return vs -45.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for QTJL and 0.95% for SQQQ.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTJL и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор