PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTJA с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTJA с PHEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTJA (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January) and PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QTJA returned 25.66% vs 16.41% for PHEQ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTJA charges 0.79%/yr vs 0.29%/yr for PHEQ.

Доходность

Сравнение доходности QTJA и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTJA показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью 5.93%.

QTJA

1 день
0.01%
1 месяц
3.16%
С начала года
10.77%
6 месяцев
11.47%
1 год
25.66%
3 года*
18.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

PHEQ

1 день
0.25%
1 месяц
1.77%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.33%
1 год
16.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTJA и PHEQ

2026 (YTD)202520242023
QTJA
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January		10.77%18.86%18.47%1.71%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		5.93%11.76%14.94%7.19%

Correlation

The correlation between QTJA and PHEQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.72

The correlation between QTJA and PHEQ shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QTJA и PHEQ

Секторы
QTJA
PHEQ

Технологии

54.2%
35.4%

Коммуникационные услуги

15.5%
11.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
5.0%

Здравоохранение

4.2%
8.6%

Промышленность

2.8%
8.3%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.7%

Энергетика

0.6%
3.7%

Финансовые услуги

0.2%
11.3%

Недвижимость

0.1%
1.6%

Технологии

QTJA
54.2%
PHEQ
35.4%

Коммуникационные услуги

QTJA
15.5%
PHEQ
11.8%

Потребительский циклический сектор

QTJA
12.2%
PHEQ
10.2%

Потребительский защитный сектор

QTJA
7.6%
PHEQ
5.0%

Здравоохранение

QTJA
4.2%
PHEQ
8.6%

Промышленность

QTJA
2.8%
PHEQ
8.3%

Коммунальные услуги

QTJA
1.4%
PHEQ
2.4%

Сырьевые материалы

QTJA
1.2%
PHEQ
1.7%

Энергетика

QTJA
0.6%
PHEQ
3.7%

Финансовые услуги

QTJA
0.2%
PHEQ
11.3%

Недвижимость

QTJA
0.1%
PHEQ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January

Parametric Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с QTJA:
QTJA с QQQQTJA с VOOQTJA с HOCTQTJA с OCTQQTJA с LOUPQTJA с PBAPQTJA с EOCT
Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с BUFFPHEQ с QFLR

Доходность на риск

QTJA vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTJA
Ранг доходности на риск QTJA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTJA c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTJAPHEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.69

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
4.03

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.53

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.87

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.89

17.69

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTJA vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTJA на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHEQ равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTJA и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTJAPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.69

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.81

-1.53

Просадки

Сравнение просадок QTJA и PHEQ

Максимальная просадка QTJA за все время составила -36.07%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJA и PHEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTJAPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.07%

-12.55%

-23.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-4.26%

-5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-0.97%

-12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.93%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности QTJA и PHEQ

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что QTJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTJAPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.06%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

4.57%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

6.13%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

8.61%

+11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

8.61%

+11.83%

Сравнение комиссий QTJA и PHEQ

QTJA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTJA и PHEQ

QTJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM202520242023
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.02%1.19%1.39%1.73%
QTJA
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTJA and PHEQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTJA has higher volatility (1.52%) compared to PHEQ (1.06%). In terms of maximum drawdown, QTJA dropped -36.07% vs PHEQ's -12.55%.

On 1-year performance, QTJA leads with 25.66% vs 16.41% for PHEQ. On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PHEQ has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTJA has performed better with a 25.66% return vs 16.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for QTJA.

PHEQ has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for QTJA.

They also come from different issuers: Innovator and Parametric. Their fees differ too: 0.79% for QTJA and 0.29% for PHEQ.

PHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTJA и PHEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор