Сравнение QTJA с QTOC
QTJA (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January) and QTOC (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October) are both Options Trading funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past 3 years, QTJA returned 17.34%/yr vs 18.76%/yr for QTOC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QTJA и QTOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QTJA показывает доходность 10.62%, а QTOC немного выше – 11.11%.
QTJA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTOC
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 11.11%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTJA и QTOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QTJA Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January | 10.62% | 18.86% | 18.47% | 25.56% | -34.45% |
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | 11.11% | 16.79% | 14.90% | 38.43% | -29.84% |
Correlation
The correlation between QTJA and QTOC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between QTJA and QTOC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTJA vs. QTOC — Ранг доходности на риск
QTJA
QTOC
Сравнение QTJA c QTOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTJA | QTOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.00 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 9.63 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTJA и QTOC
Максимальная просадка QTJA за все время составила -36.07%, что больше максимальной просадки QTOC в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJA и QTOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTJA | QTOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.07% | -33.43% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -9.63% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | -21.24% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.02% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.09% | -8.38% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.99% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTJA и QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что QTJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTJA | QTOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 3.19% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 10.45% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 12.63% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 19.66% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 19.66% | +0.70% |
Сравнение комиссий QTJA и QTOC
И QTJA, и QTOC имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTJA и QTOC
Ни QTJA, ни QTOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QTJA and QTOC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTJA has higher volatility (4.00%) compared to QTOC (3.19%). In terms of maximum drawdown, QTJA dropped -36.07% vs QTOC's -33.43%.
On 3-year performance, QTOC leads with 18.76% vs 17.34% for QTJA. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, QTOC has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QTOC has performed better with a 18.76% return vs 17.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJA and QTOC have the same expense ratio: 0.79% per year.
QTJA and QTOC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QTJA currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTJA и QTOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор