PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTJA с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTJA с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

QTJA и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QTJA и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTJA и BALT

2026 (YTD)2025202420232022
QTJA
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January		-3.69%18.86%18.47%25.56%-34.58%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%7.45%2.48%

Доходность по периодам

QTJA

1 день
1.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-0.80%
1 год
21.22%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с QTJA:
QTJA с QQQQTJA с VOOQTJA с OCTQQTJA с HOCTQTJA с EOCTQTJA с PBAPQTJA с LOUP
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий QTJA и BALT

QTJA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

QTJA
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

QTJA vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTJA
Ранг доходности на риск QTJA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTJA c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTJABALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.51

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.32

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.95

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

12.95

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTJA vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTJA на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTJA и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTJABALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.51

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.71

-1.59

Корреляция

Корреляция между QTJA и BALT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTJA и BALT

Ни QTJA, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QTJA и BALT

Максимальная просадка QTJA за все время составила -36.07%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJA и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

QTJABALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.07%

-4.89%

-31.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-3.48%

-10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-0.92%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-0.35%

-13.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

0.52%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QTJA и BALT

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что QTJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTJABALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

0.62%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

1.84%

+7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

4.48%

+16.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

3.36%

+17.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

3.36%

+17.39%