PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTJA с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTJA с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

QTJA и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QTJA и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTJA и CAOS

2026 (YTD)202520242023
QTJA
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January		-3.69%18.86%18.47%14.19%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, QTJA показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

QTJA

1 день
1.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-0.80%
1 год
21.22%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с QTJA:
QTJA с QQQQTJA с VOOQTJA с OCTQQTJA с HOCTQTJA с BALTQTJA с PBAPQTJA с EOCT
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий QTJA и CAOS

QTJA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

QTJA
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

QTJA vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTJA
Ранг доходности на риск QTJA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTJA c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTJACAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.63

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.90

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.85

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

1.40

+7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTJA vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTJA на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTJA и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTJACAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.63

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.26

-1.13

Корреляция

Корреляция между QTJA и CAOS составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTJA и CAOS

Ни QTJA, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QTJA и CAOS

Максимальная просадка QTJA за все время составила -36.07%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJA и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

QTJACAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.07%

-3.60%

-32.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-3.60%

-10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-0.93%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-0.90%

-12.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.18%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QTJA и CAOS

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что QTJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTJACAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

0.74%

+5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

1.31%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

4.68%

+16.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

4.37%

+16.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

4.37%

+16.38%