PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTJA с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTJA с BAPR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTJA (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - QTJA is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while BAPR is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. QTJA is actively managed, while BAPR is passively managed. Over the past 3 years, QTJA returned 18.04%/yr vs 15.39%/yr for BAPR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QTJA и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QTJA показывает доходность 10.77%, а BAPR немного выше – 10.98%.

QTJA

1 день
0.01%
1 месяц
3.16%
С начала года
10.77%
6 месяцев
11.47%
1 год
25.66%
3 года*
18.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.16%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.98%
6 месяцев
11.84%
1 год
20.29%
3 года*
15.39%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTJA и BAPR

2026 (YTD)2025202420232022
QTJA
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January		10.77%18.86%18.47%25.56%-34.58%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		10.98%8.28%15.95%23.16%-7.20%

Correlation

The correlation between QTJA and BAPR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г.

0.86

The correlation between QTJA and BAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTJA и BAPR

Секторы
QTJA
BAPR

Технологии

54.2%
36.2%

Коммуникационные услуги

15.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.4%

Промышленность

2.8%
8.1%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QTJA
54.2%
BAPR
36.2%

Коммуникационные услуги

QTJA
15.5%
BAPR
10.9%

Потребительский циклический сектор

QTJA
12.2%
BAPR
10.1%

Потребительский защитный сектор

QTJA
7.6%
BAPR
4.9%

Здравоохранение

QTJA
4.2%
BAPR
8.4%

Промышленность

QTJA
2.8%
BAPR
8.1%

Коммунальные услуги

QTJA
1.4%
BAPR
2.3%

Сырьевые материалы

QTJA
1.2%
BAPR
1.8%

Энергетика

QTJA
0.6%
BAPR
3.5%

Финансовые услуги

QTJA
0.2%
BAPR
11.9%

Недвижимость

QTJA
0.1%
BAPR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с QTJA:
QTJA с QQQQTJA с VOOQTJA с HOCTQTJA с PBAPQTJA с EOCTQTJA с LOUPQTJA с OCTQ
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с FFLCBAPR с SPYBAPR с SCHDBAPR с BUFRBAPR с USMVBAPR с PRPFX

Доходность на риск

QTJA vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTJA
Ранг доходности на риск QTJA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTJA c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTJABAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
3.62

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
6.16

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.88

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

10.54

-7.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.89

58.11

-44.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTJA vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTJA на текущий момент составляет 2.41, что ниже коэффициента Шарпа BAPR равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTJA и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTJABAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

3.62

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.84

-0.55

Просадки

Сравнение просадок QTJA и BAPR

Максимальная просадка QTJA за все время составила -36.07%, что больше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJA и BAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTJABAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.07%

-23.91%

-12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-1.93%

-7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-15.58%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.07%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-2.59%

-10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.35%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QTJA и BAPR

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что QTJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTJABAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.03%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

4.53%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

5.63%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

11.49%

+8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

13.12%

+7.32%

Сравнение комиссий QTJA и BAPR

И QTJA, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTJA и BAPR

Ни QTJA, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QTJA and BAPR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTJA has higher volatility (1.52%) compared to BAPR (1.03%). In terms of maximum drawdown, QTJA dropped -36.07% vs BAPR's -23.91%.

On 3-year performance, QTJA leads with 18.04% vs 15.39% for BAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, BAPR has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTJA has performed better with a 18.04% return vs 15.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJA and BAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

QTJA and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QTJA is categorized as Options Trading, while BAPR is Defined Outcome.

BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTJA и BAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор