PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QTERX с QSPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTERX с QSPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QTERX (AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6) and QSPIX (AQR Style Premia Alternative Fund) are both mutual funds - QTERX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by AQR Funds, while QSPIX is a Multistrategy fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, QTERX returned 9.78%/yr vs 7.35%/yr for QSPIX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. QTERX charges 0.62%/yr vs 1.49%/yr for QSPIX.

Доходность

Сравнение доходности QTERX и QSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTERX показывает доходность 21.37%, что значительно выше, чем у QSPIX с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции QTERX превзошли акции QSPIX по среднегодовой доходности: 9.78% против 7.35% соответственно.

QTERX

1 день
0.32%
1 месяц
-4.71%
6 месяцев
13.92%
С начала года
21.37%
1 год
37.18%
3 года*
23.20%
5 лет*
8.76%
10 лет*
9.78%

QSPIX

1 день
0.10%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
15.18%
С начала года
13.18%
1 год
21.17%
3 года*
19.61%
5 лет*
19.34%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTERX и QSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTERX
AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6		21.37%32.94%12.02%12.66%-21.13%0.95%17.08%16.87%-16.22%37.22%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		13.18%14.82%21.48%12.46%30.76%24.93%-21.96%-8.22%-12.35%12.12%

Correlation

The correlation between QTERX and QSPIX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6

AQR Style Premia Alternative Fund

Часто сравнивают с QTERX:
QTERX с DODEXQTERX с EFEIXQTERX с COBYXQTERX с LZEMXQTERX с DEMIXQTERX с BEMIXQTERX с EAEMX
Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QRPIXQSPIX с QDSIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с AQRIXQSPIX с QMHIXQSPIX с GAFYX

Доходность на риск

QTERX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTERX
Ранг доходности на риск QTERX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTERX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTERX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTERX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTERX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTERX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTERX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTERXQSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.19

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.27

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

4.15

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.51

11.33

-1.81

QTERX vs. QSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTERX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSPIX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTERX и QSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTERX и QSPIX

Максимальная просадка QTERX за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTERX и QSPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTERXQSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-41.37%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-5.09%

-8.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-9.31%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-17.13%

-17.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-41.37%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-0.71%

-6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-9.35%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

1.86%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QTERX и QSPIX

AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что QTERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTERXQSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

2.60%

+7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

7.07%

+12.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

9.69%

+12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

15.84%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

12.84%

+5.36%

Сравнение комиссий QTERX и QSPIX

QTERX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTERX и QSPIX

Дивидендная доходность QTERX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности QSPIX в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.27%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%
QTERX
AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6		3.50%4.25%4.91%5.76%4.73%2.53%1.68%4.48%2.40%1.63%2.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTERX and QSPIX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTERX has higher volatility (10.34%) compared to QSPIX (2.60%). In terms of maximum drawdown, QTERX dropped -39.15% vs QSPIX's -41.37%.

QSPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTERX и QSPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор