PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QTERX с QSMLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTERX с QSMLX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QTERX (AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6) and QSMLX (AQR Small Cap Multi-Style Fund) are both mutual funds - QTERX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by AQR Funds, while QSMLX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, QTERX returned 9.78%/yr vs 12.10%/yr for QSMLX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTERX charges 0.62%/yr vs 0.72%/yr for QSMLX.

Доходность

Сравнение доходности QTERX и QSMLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTERX показывает доходность 21.37%, что значительно ниже, чем у QSMLX с доходностью 23.79%. За последние 10 лет акции QTERX уступали акциям QSMLX по среднегодовой доходности: 9.78% против 12.10% соответственно.

QTERX

1 день
0.32%
1 месяц
-4.71%
6 месяцев
13.92%
С начала года
21.37%
1 год
37.18%
3 года*
23.20%
5 лет*
8.76%
10 лет*
9.78%

QSMLX

1 день
0.22%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
15.40%
С начала года
23.79%
1 год
38.50%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.56%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTERX и QSMLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTERX
AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6		21.37%32.94%12.02%12.66%-21.13%0.95%17.08%16.87%-16.22%37.22%
QSMLX
AQR Small Cap Multi-Style Fund		23.79%17.41%11.02%24.01%-18.31%26.54%17.99%20.42%-14.26%9.33%

Correlation

The correlation between QTERX and QSMLX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.59

The correlation between QTERX and QSMLX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6

AQR Small Cap Multi-Style Fund

Часто сравнивают с QTERX:
QTERX с DODEXQTERX с EFEIXQTERX с COBYXQTERX с LZEMXQTERX с DEMIXQTERX с BEMIXQTERX с EAEMX
Часто сравнивают с QSMLX:
QSMLX с XSHQQSMLX с ASMOXQSMLX с DFSVXQSMLX с BSCMXQSMLX с IWMQSMLX с PSCZXQSMLX с AVUV

Доходность на риск

QTERX vs. QSMLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTERX
Ранг доходности на риск QTERX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTERX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTERX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTERX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTERX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTERX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QSMLX
Ранг доходности на риск QSMLX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSMLX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSMLX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSMLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSMLX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSMLX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTERX c QSMLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTERXQSMLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.01

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.78

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

4.30

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.51

14.29

-4.78

QTERX vs. QSMLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTERX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSMLX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTERX и QSMLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTERX и QSMLX

Максимальная просадка QTERX за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки QSMLX в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTERX и QSMLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTERXQSMLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-44.38%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-9.33%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-23.69%

+6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-30.21%

-4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-44.38%

+5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-3.31%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-8.12%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

2.80%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QTERX и QSMLX

AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что QTERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTERXQSMLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

5.31%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

14.51%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

20.08%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

22.53%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

23.18%

-4.98%

Сравнение комиссий QTERX и QSMLX

QTERX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии QSMLX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTERX и QSMLX

Дивидендная доходность QTERX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности QSMLX в 8.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSMLX
AQR Small Cap Multi-Style Fund		8.33%10.31%13.88%6.74%0.87%6.13%1.77%0.97%13.57%10.71%2.53%0.22%
QTERX
AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6		3.50%4.25%4.91%5.76%4.73%2.53%1.68%4.48%2.40%1.63%2.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTERX and QSMLX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTERX has higher volatility (10.34%) compared to QSMLX (5.31%). In terms of maximum drawdown, QTERX dropped -39.15% vs QSMLX's -44.38%.

QSMLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTERX и QSMLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор