Сравнение QTERX с ARCNX
QTERX (AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6) and ARCNX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N) are both mutual funds - QTERX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by AQR Funds, while ARCNX is a Commodities fund managed by AQR. Over the past 10 years, QTERX returned 9.78%/yr vs 10.95%/yr for ARCNX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. QTERX charges 0.62%/yr vs 1.28%/yr for ARCNX.
Доходность
Сравнение доходности QTERX и ARCNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTERX показывает доходность 21.37%, что значительно выше, чем у ARCNX с доходностью 15.38%. За последние 10 лет акции QTERX уступали акциям ARCNX по среднегодовой доходности: 9.78% против 10.95% соответственно.
QTERX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 13.92%
- С начала года
- 21.37%
- 1 год
- 37.18%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 9.78%
ARCNX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 9.91%
- С начала года
- 15.38%
- 1 год
- 31.03%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение доходности по годам QTERX и ARCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTERX AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 | 21.37% | 32.94% | 12.02% | 12.66% | -21.13% | 0.95% | 17.08% | 16.87% | -16.22% | 37.22% |
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 15.38% | 20.76% | 7.19% | -0.50% | 20.97% | 39.48% | 8.11% | 17.68% | -17.83% | 10.20% |
Correlation
The correlation between QTERX and ARCNX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.36 |
The correlation between QTERX and ARCNX shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTERX vs. ARCNX — Ранг доходности на риск
QTERX
ARCNX
Сравнение QTERX c ARCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTERX | ARCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.18 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 7.58 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTERX и ARCNX
Максимальная просадка QTERX за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки ARCNX в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTERX и ARCNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTERX | ARCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -55.17% | +16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -14.52% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.89% | -14.52% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -20.30% | -14.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -32.80% | -6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -8.75% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -25.82% | +13.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 4.16% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTERX и ARCNX
AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что QTERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTERX | ARCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 5.31% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 13.14% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 15.67% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.95% | 18.96% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 17.44% | +0.76% |
Сравнение комиссий QTERX и ARCNX
QTERX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии ARCNX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTERX и ARCNX
Дивидендная доходность QTERX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности ARCNX в 11.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 11.76% | 13.57% | 1.89% | 7.45% | 9.45% | 18.31% | 0.09% | 4.98% | 0.29% | 0.01% | 4.69% |
QTERX AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 | 3.50% | 4.25% | 4.91% | 5.76% | 4.73% | 2.53% | 1.68% | 4.48% | 2.40% | 1.63% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
QTERX and ARCNX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTERX has higher volatility (10.34%) compared to ARCNX (5.31%). In terms of maximum drawdown, QTERX dropped -39.15% vs ARCNX's -55.17%.
ARCNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTERX и ARCNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор