Сравнение QTELX с QLENX

С начала года, QTELX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции QTELX уступали акциям QLENX по среднегодовой доходности: 8.48% против 11.29% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QTELX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QTELX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLENX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTELX и QLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QTELX и QLENX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность QTELX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности QLENX в 1.69%

Максимальная просадка QTELX за все время составила -40.55%, что больше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTELX и QLENX.

AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с AQR Long-Short Equity N (QLENX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что QTELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.