Сравнение QTELX с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
QTELX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности QTELX и SCHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTELX и SCHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTELX AQR Emerging Multi-Style II Fund | 5.84% | 32.89% | 11.82% | 12.66% | -21.29% | 0.92% | 16.90% | 14.27% | -16.22% | 37.15% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.89% | 26.54% | 10.60% | 8.93% | -17.84% | -0.65% | 14.49% | 20.31% | -13.57% | 32.70% |
Доходность по периодам
С начала года, QTELX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции QTELX превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 8.48% против 7.71% соответственно.
QTELX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 11.26%
- 1 год
- 35.74%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 8.48%
SCHE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTELX и SCHE
QTELX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Доходность на риск
QTELX vs. SCHE — Ранг доходности на риск
QTELX
SCHE
Сравнение QTELX c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTELX | SCHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.25 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.78 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.92 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | 7.21 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTELX | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.25 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.21 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.22 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между QTELX и SCHE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTELX и SCHE
Дивидендная доходность QTELX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности SCHE в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTELX AQR Emerging Multi-Style II Fund | 3.98% | 4.21% | 4.84% | 5.65% | 4.60% | 2.42% | 1.53% | 2.32% | 2.32% | 1.55% | 2.51% | 0.00% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок QTELX и SCHE
Максимальная просадка QTELX за все время составила -40.55%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTELX и SCHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTELX | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.55% | -36.20% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -12.14% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -33.77% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -36.20% | -4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.99% | -8.15% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -12.71% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.23% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTELX и SCHE
AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что QTELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTELX | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 7.69% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 12.64% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 18.23% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 17.51% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 19.42% | -1.76% |