Сравнение QTELX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
QTELX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTELX или SCHG.
Основные характеристики
| QTELX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.12% | 7.08% |
| Дох-ть за 1 год | 15.73% | 36.41% |
| Дох-ть за 3 года | -4.67% | 8.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.58% | 17.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 2.22 |
| Дневная вол-ть | 16.07% | 15.82% |
| Макс. просадка | -41.46% | -34.59% |
| Current Drawdown | -16.89% | -4.91% |
Корреляция
Корреляция между QTELX и SCHG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QTELX и SCHG
С начала года, QTELX показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 7.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTELX и SCHG
QTELX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QTELX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTELX и SCHG
Дивидендная доходность QTELX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности SCHG в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTELX AQR Emerging Multi-Style II Fund | 5.38% | 5.65% | 4.60% | 2.42% | 1.53% | 2.32% | 2.32% | 1.55% | 2.51% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.45% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 0.82% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок QTELX и SCHG
Максимальная просадка QTELX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTELX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QTELX и SCHG
Текущая волатильность для AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) составляет 3.90%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что QTELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.