PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QTELX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QTELX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTELX и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTELX
AQR Emerging Multi-Style II Fund
7.99%32.89%11.82%12.66%-21.29%0.92%16.90%14.27%-16.22%37.15%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, QTELX показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции QTELX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.70% против 17.00% соответственно.


QTELX

1 день
2.03%
1 месяц
-2.29%
С начала года
7.99%
6 месяцев
12.91%
1 год
38.11%
3 года*
20.24%
5 лет*
6.05%
10 лет*
8.70%

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AQR Emerging Multi-Style II Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий QTELX и SCHG

QTELX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

QTELX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QTELX
Ранг доходности на риск QTELX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTELX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTELX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTELX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTELX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTELX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTELX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QTELXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

0.72

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.19

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.17

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

1.04

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.26

3.47

+7.79

QTELX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTELX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTELX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QTELXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.72

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.57

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.79

-0.28

Корреляция

Корреляция между QTELX и SCHG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QTELX и SCHG

Дивидендная доходность QTELX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTELX
AQR Emerging Multi-Style II Fund
3.90%4.21%4.84%5.65%4.60%2.42%1.53%2.32%2.32%1.55%2.51%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок QTELX и SCHG

Максимальная просадка QTELX за все время составила -40.55%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTELX и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


QTELXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.55%

-34.59%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-16.41%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-34.59%

-3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.55%

-34.59%

-5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

-12.48%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-5.23%

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.90%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QTELX и SCHG

AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что QTELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QTELXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

6.65%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

12.52%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

22.44%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

22.30%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

21.51%

-3.84%