Сравнение QTELX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
QTELX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности QTELX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTELX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTELX AQR Emerging Multi-Style II Fund | 7.99% | 32.89% | 11.82% | 12.66% | -21.29% | 0.92% | 16.90% | 14.27% | -16.22% | 37.15% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, QTELX показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции QTELX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.70% против 17.00% соответственно.
QTELX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 8.70%
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTELX и SCHG
QTELX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
QTELX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
QTELX
SCHG
Сравнение QTELX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTELX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 0.72 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.19 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.17 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 1.04 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 3.47 | +7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTELX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 0.72 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.57 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.79 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между QTELX и SCHG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTELX и SCHG
Дивидендная доходность QTELX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTELX AQR Emerging Multi-Style II Fund | 3.90% | 4.21% | 4.84% | 5.65% | 4.60% | 2.42% | 1.53% | 2.32% | 2.32% | 1.55% | 2.51% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок QTELX и SCHG
Максимальная просадка QTELX за все время составила -40.55%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTELX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTELX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.55% | -34.59% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -16.41% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -34.59% | -3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -34.59% | -5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -12.48% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -5.23% | -7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 4.90% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTELX и SCHG
AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что QTELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTELX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 6.65% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 12.52% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 22.44% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 22.30% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 21.51% | -3.84% |