Сравнение QTELX с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
QTELX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности QTELX и EEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTELX и EEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTELX AQR Emerging Multi-Style II Fund | 5.84% | 32.89% | 11.82% | 12.66% | -21.29% | 0.92% | 16.90% | 14.27% | -16.22% | 37.15% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4.61% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | -20.56% | -3.63% | 17.02% | 18.22% | -15.31% | 37.26% |
Доходность по периодам
С начала года, QTELX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции QTELX превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 8.48% против 7.66% соответственно.
QTELX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 11.26%
- 1 год
- 35.74%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 8.48%
EEM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTELX и EEM
QTELX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.
Доходность на риск
QTELX vs. EEM — Ранг доходности на риск
QTELX
EEM
Сравнение QTELX c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTELX | EEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.67 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.26 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.52 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | 9.62 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTELX | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.67 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.20 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.38 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.35 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между QTELX и EEM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTELX и EEM
Дивидендная доходность QTELX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности EEM в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTELX AQR Emerging Multi-Style II Fund | 3.98% | 4.21% | 4.84% | 5.65% | 4.60% | 2.42% | 1.53% | 2.32% | 2.32% | 1.55% | 2.51% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.12% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок QTELX и EEM
Максимальная просадка QTELX за все время составила -40.55%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTELX и EEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTELX | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.55% | -66.43% | +25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -13.52% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -37.82% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -39.82% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.99% | -9.60% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -16.12% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.55% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTELX и EEM
Текущая волатильность для AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) составляет 8.78%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что QTELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTELX | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 9.51% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 15.13% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 20.24% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 18.43% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 20.32% | -2.66% |