PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTEC с PXQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTEC с PXQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ).

QTEC и PXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTEC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Technology Sector Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г.. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QTEC и PXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTEC и PXQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		-4.83%22.28%7.32%67.02%-39.83%26.89%38.76%48.22%-4.62%37.78%
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF		5.86%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%5.78%15.41%

Доходность по периодам

С начала года, QTEC показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у PXQ с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции QTEC превзошли акции PXQ по среднегодовой доходности: 18.13% против 16.41% соответственно.

QTEC

1 день
1.44%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-5.34%
1 год
25.47%
3 года*
18.89%
5 лет*
8.19%
10 лет*
18.13%

PXQ

1 день
2.12%
1 месяц
-4.06%
С начала года
5.86%
6 месяцев
10.12%
1 год
41.49%
3 года*
23.88%
5 лет*
12.33%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

Invesco Dynamic Networking ETF

Часто сравнивают с QTEC:
QTEC с QQQQTEC с QQQMQTEC с VGTQTEC с QQXTQTEC с RSPTQTEC с ftecQTEC с VOO
Часто сравнивают с PXQ:
PXQ с SOXXPXQ с VGTPXQ с FDNPXQ с FTECPXQ с XLKIPXQ с ARMHPXQ с IDGT

Сравнение комиссий QTEC и PXQ

QTEC берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PXQ в 0.63%.

PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

Доходность на риск

QTEC vs. PXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTEC
Ранг доходности на риск QTEC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTEC c PXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTECPXQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.79

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.50

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

3.26

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

15.18

-10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTEC vs. PXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTEC на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа PXQ равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTEC и PXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTECPXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.79

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.54

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.72

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.03

Корреляция

Корреляция между QTEC и PXQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTEC и PXQ

QTEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.00%0.00%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF		0.88%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QTEC и PXQ

Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, примерно равная максимальной просадке PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и PXQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QTECPXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-57.18%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-12.94%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.54%

-34.55%

-10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

-34.55%

-10.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-4.97%

-6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-10.82%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

2.78%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QTEC и PXQ

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) имеют волатильность 8.48% и 8.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTECPXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

8.36%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

15.60%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

23.35%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.04%

22.87%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.35%

22.72%

+4.63%