Сравнение QTEC с BALQ
QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. QTEC is passively managed, while BALQ is actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QTEC charges 0.57%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности QTEC и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTEC показывает доходность 43.17%, что значительно выше, чем у BALQ с доходностью 22.35%.
QTEC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 18.57%
- С начала года
- 43.17%
- 6 месяцев
- 39.34%
- 1 год
- 64.90%
- 3 года*
- 32.59%
- 5 лет*
- 17.36%
- 10 лет*
- 22.85%
BALQ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTEC и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 43.17% | -3.06% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.35% | -0.49% |
Correlation
The correlation between QTEC and BALQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTEC vs. BALQ — Ранг доходности на риск
QTEC
BALQ
Сравнение QTEC c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTEC | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTEC | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 2.72 | -2.12 |
Просадки
Сравнение просадок QTEC и BALQ
Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTEC | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.86% | -11.79% | -47.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.65% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -2.36% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QTEC и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTEC | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.97% | 17.97% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.17% | 17.97% | +11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.50% | 17.97% | +9.53% |
Сравнение комиссий QTEC и BALQ
QTEC берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTEC и BALQ
QTEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.61% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.14% | 0.15% | 0.02% | 0.44% | 0.68% | 0.91% | 0.80% | 1.29% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
QTEC and BALQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.57% for QTEC.
BALQ has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 0.00% for QTEC.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.57% for QTEC and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для QTEC и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор