Сравнение QTEC с BALQ
QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. QTEC is passively managed, while BALQ is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QTEC charges 0.57%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности QTEC и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTEC показывает доходность 30.45%, что значительно выше, чем у BALQ с доходностью 16.32%.
QTEC
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -7.41%
- 6 месяцев
- 26.73%
- С начала года
- 30.45%
- 1 год
- 38.73%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 14.41%
- 10 лет*
- 21.23%
BALQ
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -2.92%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 16.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTEC и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 30.45% | -1.27% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 16.32% | 0.04% |
Correlation
The correlation between QTEC and BALQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTEC vs. BALQ — Ранг доходности на риск
QTEC
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QTEC c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTEC | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTEC и BALQ
Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTEC | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.86% | -11.79% | -47.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.56% | -5.55% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -2.49% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QTEC и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTEC | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.51% | 20.84% | +6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.95% | 20.84% | +9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.82% | 20.84% | +6.98% |
Сравнение комиссий QTEC и BALQ
QTEC берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTEC и BALQ
Дивидендная доходность QTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BALQ в 6.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 6.18% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 0.14% | 0.15% | 0.02% | 0.44% | 0.68% | 0.91% | 0.80% | 1.29% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QTEC and BALQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.57% for QTEC.
BALQ has the higher dividend yield at 6.18%, compared with 0.01% for QTEC.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.57% for QTEC and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для QTEC и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор