PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTAP с UMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTAP с UMI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - QTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator, while UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc.. Both are actively managed. Over the past 5 years, QTAP returned 12.65%/yr vs 20.61%/yr for UMI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. QTAP charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for UMI.

Доходность

Сравнение доходности QTAP и UMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTAP показывает доходность 12.83%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 23.69%.

QTAP

1 день
-1.14%
1 месяц
-0.91%
С начала года
12.83%
6 месяцев
13.01%
1 год
22.41%
3 года*
19.78%
5 лет*
12.65%
10 лет*
—

UMI

1 день
1.58%
1 месяц
-3.77%
С начала года
23.69%
6 месяцев
23.28%
1 год
27.27%
3 года*
28.51%
5 лет*
20.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTAP и UMI

2026 (YTD)20252024202320222021
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		12.83%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.95%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		23.69%5.11%42.97%14.60%20.78%18.37%

Correlation

The correlation between QTAP and UMI is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.30

The correlation between QTAP and UMI shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QTAP и UMI

Секторы
QTAP
UMI

Технологии

50.7%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.5%

-

Потребительский защитный сектор

8.7%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Промышленность

3.3%

-

Коммунальные услуги

1.6%
1.0%

Сырьевые материалы

1.3%

-

Энергетика

0.7%
99.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QTAP
50.7%
UMI

-

Коммуникационные услуги

QTAP
15.8%
UMI

-

Потребительский циклический сектор

QTAP
12.5%
UMI

-

Потребительский защитный сектор

QTAP
8.7%
UMI

-

Здравоохранение

QTAP
5.1%
UMI

-

Промышленность

QTAP
3.3%
UMI

-

Коммунальные услуги

QTAP
1.6%
UMI
1.0%

Сырьевые материалы

QTAP
1.3%
UMI

-

Энергетика

QTAP
0.7%
UMI
99.0%

Финансовые услуги

QTAP
0.2%
UMI

-

Недвижимость

QTAP
0.1%
UMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с QLDQTAP с XXXXQTAP с QQQM
Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с AMZAUMI с EMLPUMI с TPYPUMI с MLPRUMI с MLPA

Доходность на риск

QTAP vs. UMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTAP c UMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTAPUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
1.92

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.02
2.64

+3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

1.33

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.04

3.65

+5.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.85

9.41

+43.43

QTAP vs. UMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTAP на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа UMI равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTAP и UMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTAP и UMI

Максимальная просадка QTAP за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTAP и UMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTAPUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.44%

-48.08%

+18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-7.50%

+5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-17.08%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-20.05%

-9.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-3.85%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-6.58%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

2.90%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QTAP и UMI

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) составляет 3.03%, в то время как у USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что QTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTAPUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

5.61%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.94%

11.10%

-6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.12%

14.28%

-8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

19.46%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

23.16%

-4.44%

Сравнение комиссий QTAP и UMI

QTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTAP и UMI

QTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.93%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%

Часто задаваемые вопросы

QTAP and UMI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMI has higher volatility (5.61%) compared to QTAP (3.03%). In terms of maximum drawdown, QTAP dropped -29.44% vs UMI's -48.08%.

On 5-year performance, UMI leads with 20.61% vs 12.65% for QTAP. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UMI has performed better with a 20.61% return vs 12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.

UMI has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 0.00% for QTAP.

QTAP is categorized as Leveraged Equities, while UMI is Energy Equities. They also come from different issuers: Innovator and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.79% for QTAP and 0.85% for UMI.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTAP и UMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор