PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QTAP с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTAP с NVDL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, QTAP returned 18.98%/yr vs 87.61%/yr for NVDL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTAP charges 0.79%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.

Доходность

Сравнение доходности QTAP и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTAP показывает доходность 13.89%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью 8.36%.

QTAP

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
13.32%
С начала года
13.89%
1 год
20.69%
3 года*
18.98%
5 лет*
12.67%
10 лет*
—

NVDL

1 день
-4.73%
1 месяц
-2.06%
6 месяцев
8.38%
С начала года
8.36%
1 год
16.02%
3 года*
87.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTAP и NVDL

2026 (YTD)2025202420232022
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		13.89%19.36%17.34%43.32%-6.90%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		8.36%32.57%344.58%432.18%-28.71%

Correlation

The correlation between QTAP and NVDL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.65

The correlation between QTAP and NVDL shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QTAP и NVDL

Секторы
QTAP
NVDL

Технологии

50.7%
100.0%

Коммуникационные услуги

15.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

12.5%
0.0%

Потребительский защитный сектор

8.7%
0.0%

Здравоохранение

5.1%
0.0%

Промышленность

3.3%
0.0%

Коммунальные услуги

1.6%
0.0%

Сырьевые материалы

1.3%
0.0%

Энергетика

0.7%
0.0%

Финансовые услуги

0.2%
100.0%

Недвижимость

0.1%
0.0%

Технологии

QTAP
50.7%
NVDL
100.0%

Коммуникационные услуги

QTAP
15.8%
NVDL
0.0%

Потребительский циклический сектор

QTAP
12.5%
NVDL
0.0%

Потребительский защитный сектор

QTAP
8.7%
NVDL
0.0%

Здравоохранение

QTAP
5.1%
NVDL
0.0%

Промышленность

QTAP
3.3%
NVDL
0.0%

Коммунальные услуги

QTAP
1.6%
NVDL
0.0%

Сырьевые материалы

QTAP
1.3%
NVDL
0.0%

Энергетика

QTAP
0.7%
NVDL
0.0%

Финансовые услуги

QTAP
0.2%
NVDL
100.0%

Недвижимость

QTAP
0.1%
NVDL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с QLDQTAP с XXXXQTAP с XLKQTAP с LITX
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU

Доходность на риск

QTAP vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTAP c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTAPNVDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
0.23

+3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.37
0.83

+4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.10

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.34

0.38

+7.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.65

0.78

+41.87

QTAP vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTAP на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа NVDL равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTAP и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTAP и NVDL

Максимальная просадка QTAP за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTAP и NVDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTAPNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.44%

-67.55%

+38.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-42.23%

+39.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-67.55%

+54.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-26.10%

+25.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-17.29%

+12.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

20.67%

-20.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QTAP и NVDL

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) составляет 2.45%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 21.90%. Это указывает на то, что QTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTAPNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

21.90%

-19.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

55.30%

-50.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

71.23%

-65.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

90.13%

-71.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

90.13%

-71.51%

Сравнение комиссий QTAP и NVDL

QTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NVDL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTAP и NVDL

Ни QTAP, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTAP and NVDL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDL has higher volatility (21.90%) compared to QTAP (2.45%). In terms of maximum drawdown, QTAP dropped -29.44% vs NVDL's -67.55%.

On 3-year performance, NVDL leads with 87.61% vs 18.98% for QTAP. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 87.61% return vs 18.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.

QTAP and NVDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and GraniteShares. Their fees differ too: 0.79% for QTAP and 1.05% for NVDL.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTAP и NVDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор