Сравнение QTAP с ENFR
QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - QTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator, while ENFR is a Infrastructure Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. QTAP is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past 5 years, QTAP returned 12.49%/yr vs 21.52%/yr for ENFR. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QTAP charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности QTAP и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTAP показывает доходность 15.59%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 25.09%.
QTAP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 15.02%
- С начала года
- 15.59%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.79%
ENFR
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 14.82%
- С начала года
- 25.09%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- 11.52%
- Всё время*
- 8.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.57M | $4.08M | $3.12M | |
| $241.79K | $219.11K | $201.05K |
Сравнение доходности по годам QTAP и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 15.59% | 19.36% | 17.34% | 43.32% | -25.87% | 15.95% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 25.09% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 16.28% |
Correlation
The correlation between QTAP and ENFR is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between QTAP and ENFR shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTAP vs. ENFR — Ранг доходности на риск
QTAP
ENFR
Сравнение QTAP c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTAP | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.29 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.72 | 3.01 | +4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.02 | 7.35 | +29.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTAP и ENFR
Максимальная просадка QTAP за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTAP и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTAP | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.44% | -68.28% | +38.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -8.64% | +5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | -15.58% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -20.29% | -9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.98% | +4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -15.82% | +10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 3.54% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTAP и ENFR
Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) составляет 2.79%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что QTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTAP | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 4.95% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | 12.16% | -6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 15.29% | -8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 19.19% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 24.65% | -6.10% |
Сравнение комиссий QTAP и ENFR
QTAP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTAP и ENFR
QTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.01% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QTAP and ENFR have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENFR has higher volatility (4.95%) compared to QTAP (2.79%). In terms of maximum drawdown, QTAP dropped -29.44% vs ENFR's -68.28%.
On 5-year performance, ENFR leads with 21.52% vs 12.49% for QTAP. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ENFR has performed better with a 21.52% return vs 12.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for QTAP.
ENFR has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.00% for QTAP.
QTAP is categorized as Leveraged Equities, while ENFR is Infrastructure Equities. They also come from different issuers: Innovator and SS&C. Their fees differ too: 0.79% for QTAP and 0.35% for ENFR.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTAP и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор