PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTAP с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTAP с BUFF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both exchange-traded funds - QTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator, while BUFF is a Defined Outcome fund tracking the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. QTAP is actively managed, while BUFF is passively managed. Over the past 5 years, QTAP returned 13.78%/yr vs 8.71%/yr for BUFF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QTAP charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.

Доходность

Сравнение доходности QTAP и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTAP показывает доходность 14.67%, что значительно выше, чем у BUFF с доходностью 5.42%.

QTAP

1 день
-0.10%
1 месяц
2.89%
С начала года
14.67%
6 месяцев
15.56%
1 год
25.59%
3 года*
21.18%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—

BUFF

1 день
-0.27%
1 месяц
1.68%
С начала года
5.42%
6 месяцев
5.90%
1 год
14.36%
3 года*
12.47%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTAP и BUFF

2026 (YTD)20252024202320222021
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		14.67%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		5.42%11.02%12.05%16.51%-4.44%5.48%

Correlation

The correlation between QTAP and BUFF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.84

The correlation between QTAP and BUFF has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTAP и BUFF

Секторы
QTAP
BUFF

Технологии

50.7%
36.2%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.5%
10.1%

Потребительский защитный сектор

8.7%
4.9%

Здравоохранение

5.1%
8.4%

Промышленность

3.3%
8.1%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Сырьевые материалы

1.3%
1.8%

Энергетика

0.7%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QTAP
50.7%
BUFF
36.2%

Коммуникационные услуги

QTAP
15.8%
BUFF
10.9%

Потребительский циклический сектор

QTAP
12.5%
BUFF
10.1%

Потребительский защитный сектор

QTAP
8.7%
BUFF
4.9%

Здравоохранение

QTAP
5.1%
BUFF
8.4%

Промышленность

QTAP
3.3%
BUFF
8.1%

Коммунальные услуги

QTAP
1.6%
BUFF
2.3%

Сырьевые материалы

QTAP
1.3%
BUFF
1.8%

Энергетика

QTAP
0.7%
BUFF
3.5%

Финансовые услуги

QTAP
0.2%
BUFF
11.9%

Недвижимость

QTAP
0.1%
BUFF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с QLDQTAP с QQQMQTAP с XXXX
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Доходность на риск

QTAP vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTAP c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTAPBUFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.62
2.80

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.50
4.24

+4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.23

1.58

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.20

4.02

+11.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

80.04

21.50

+58.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTAP vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTAP на текущий момент составляет 4.62, что выше коэффициента Шарпа BUFF равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTAP и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTAPBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62

2.80

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.04

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.49

+0.26

Просадки

Сравнение просадок QTAP и BUFF

Максимальная просадка QTAP за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTAP и BUFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTAPBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.44%

-46.23%

+16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

-3.58%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-10.24%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-10.24%

-19.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.27%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-6.18%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.67%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QTAP и BUFF

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что QTAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTAPBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.02%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

3.83%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

5.15%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

8.41%

+10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

17.67%

+1.10%

Сравнение комиссий QTAP и BUFF

QTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTAP и BUFF

Ни QTAP, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTAP and BUFF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTAP has higher volatility (1.33%) compared to BUFF (1.02%). In terms of maximum drawdown, QTAP dropped -29.44% vs BUFF's -46.23%.

On 5-year performance, QTAP leads with 13.78% vs 8.71% for BUFF. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BUFF has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.78% return vs 8.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.

QTAP and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QTAP is categorized as Leveraged Equities, while BUFF is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.79% for QTAP and 0.89% for BUFF.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTAP и BUFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор