Сравнение QTAC с BSR
QTAC (Q3 All-Season Tactical Advantage ETF) and BSR (Beacon Selective Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. QTAC is actively managed, while BSR is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTAC charges 1.78%/yr vs 1.10%/yr for BSR.
Доходность
Сравнение доходности QTAC и BSR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTAC показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у BSR с доходностью 3.02%.
QTAC
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -4.29%
- 6 месяцев
- -5.92%
- С начала года
- -4.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSR
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.16%
- С начала года
- 3.02%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTAC и BSR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | -4.71% | 1.87% |
BSR Beacon Selective Risk ETF | 3.02% | -0.24% |
Correlation
The correlation between QTAC and BSR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTAC vs. BSR — Ранг доходности на риск
QTAC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSR
Сравнение QTAC c BSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Tactical Advantage ETF (QTAC) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTAC | BSR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTAC и BSR
Максимальная просадка QTAC за все время составила -16.56%, что больше максимальной просадки BSR в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTAC и BSR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTAC | BSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.56% | -15.68% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -4.76% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -4.58% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QTAC и BSR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTAC | BSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.85% | 8.79% | +20.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 16.04% | +12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 16.04% | +12.81% |
Сравнение комиссий QTAC и BSR
QTAC берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BSR в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTAC и BSR
Дивидендная доходность QTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности BSR в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.81% | 2.89% | 0.89% | 1.08% |
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 0.06% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QTAC and BSR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSR is cheaper at 1.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSR is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.78% for QTAC.
BSR has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.06% for QTAC.
They also come from different issuers: Q3 Asset Management and American Beacon. Their fees differ too: 1.78% for QTAC and 1.10% for BSR.
Подберите оптимальное распределение для QTAC и BSR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор