Сравнение QSTFX с TTIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified STF Fund (QSTFX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX).
QSTFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 нояб. 2015 г.. TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности QSTFX и TTIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSTFX и TTIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSTFX Quantified STF Fund | -11.76% | -2.48% | 29.94% | 61.87% | -46.15% | 28.79% | 78.20% | 16.43% | -6.86% | 50.34% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 0.19% | 6.79% | -2.91% | 6.04% | 0.93% | 8.25% | 5.13% | 4.99% | -2.45% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, QSTFX показывает доходность -11.76%, что значительно ниже, чем у TTIFX с доходностью 0.19%.
QSTFX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.76%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 13.98%
TTIFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSTFX и TTIFX
QSTFX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии TTIFX в 0.68%.
Доходность на риск
QSTFX vs. TTIFX — Ранг доходности на риск
QSTFX
TTIFX
Сравнение QSTFX c TTIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified STF Fund (QSTFX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSTFX | TTIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.32 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.85 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.91 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 7.93 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSTFX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.32 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.48 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.51 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между QSTFX и TTIFX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSTFX и TTIFX
Дивидендная доходность QSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности TTIFX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSTFX Quantified STF Fund | 12.07% | 10.65% | 5.12% | 1.03% | 0.00% | 21.93% | 20.82% | 0.52% | 2.57% | 39.11% | 0.01% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 3.00% | 3.01% | 0.00% | 5.33% | 0.84% | 2.02% | 4.71% | 1.09% | 0.00% | 0.94% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QSTFX и TTIFX
Максимальная просадка QSTFX за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки TTIFX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSTFX и TTIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSTFX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -13.21% | -35.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -2.66% | -15.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.03% | -9.04% | -39.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.73% | -1.73% | -18.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -2.15% | -13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 0.64% | +5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSTFX и TTIFX
Quantified STF Fund (QSTFX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что QSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSTFX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 1.12% | +5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 1.84% | +17.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 4.40% | +19.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.23% | 5.91% | +21.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 5.93% | +21.77% |