Сравнение QSPT с QEW
QSPT (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds. QSPT is actively managed, while QEW is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QSPT charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QSPT и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QSPT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 8.36%
- С начала года
- 9.28%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSPT и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QSPT FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September | 9.97% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 17.27% |
Correlation
The correlation between QSPT and QEW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSPT vs. QEW — Ранг доходности на риск
QSPT
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QSPT c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSPT | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSPT и QEW
Максимальная просадка QSPT за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки QEW в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPT и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSPT | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -5.87% | -16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -3.44% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -1.32% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPT и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSPT | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 19.30% | -9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 19.30% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 19.30% | -4.26% |
Сравнение комиссий QSPT и QEW
QSPT берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPT и QEW
QSPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% |
QSPT FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QSPT and QEW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for QSPT.
QEW has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for QSPT.
They also come from different issuers: FT Vest and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for QSPT and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QSPT и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор