Сравнение QSPT с QEW
QSPT (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds. QSPT is actively managed, while QEW is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QSPT charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QSPT и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QSPT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSPT и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QSPT FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September | 11.43% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.43% |
Correlation
The correlation between QSPT and QEW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSPT vs. QEW — Ранг доходности на риск
QSPT
QEW
Сравнение QSPT c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPT | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPT | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 9.51 | -8.68 |
Просадки
Сравнение просадок QSPT и QEW
Максимальная просадка QSPT за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки QEW в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPT и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSPT | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -4.15% | -18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -0.57% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPT и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSPT | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.51% | 15.65% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 15.65% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 15.65% | -0.51% |
Сравнение комиссий QSPT и QEW
QSPT берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPT и QEW
Ни QSPT, ни QEW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QSPT and QEW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for QSPT.
QSPT and QEW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for QSPT and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QSPT и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор