PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPT с PBFB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPT с PBFB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB).

QSPT и PBFB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSPT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPT и PBFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPT и PBFB

2026 (YTD)20252024
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		-2.55%14.58%14.24%
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-0.93%9.86%10.00%

Доходность по периодам

С начала года, QSPT показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у PBFB с доходностью -0.93%.

QSPT

1 день
0.83%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-0.90%
1 год
15.92%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFB

1 день
0.40%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.48%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Часто сравнивают с QSPT:
QSPT с SPMOQSPT с ^GSPCQSPT с SPYQSPT с TQQQQSPT с XDOCQSPT с FDNDQSPT с APRH
Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с ISWNPBFB с GSEPPBFB с PHEQPBFB с PSDMPBFB с TLTWPBFB с OCTQPBFB с PJFG

Сравнение комиссий QSPT и PBFB

QSPT берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PBFB в 0.50%.

QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

QSPT vs. PBFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPT
Ранг доходности на риск QSPT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPT c PBFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPTPBFBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.30

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.95

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.76

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

9.68

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPT vs. PBFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPT на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFB равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPT и PBFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPTPBFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.30

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.34

-0.68

Корреляция

Корреляция между QSPT и PBFB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPT и PBFB

Ни QSPT, ни PBFB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QSPT и PBFB

Максимальная просадка QSPT за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки PBFB в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPT и PBFB.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPTPBFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-8.65%

-13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-6.16%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-2.08%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-0.63%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.12%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPT и PBFB

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что QSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPTPBFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.56%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

3.81%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

8.32%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

6.54%

+8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

6.54%

+8.80%