Сравнение QSPT с NAPR
QSPT (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September) and NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) are both Nasdaq-100 funds. QSPT is actively managed, while NAPR is passively managed. Over the past 3 years, QSPT returned 17.71%/yr vs 12.28%/yr for NAPR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QSPT charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for NAPR.
Доходность
Сравнение доходности QSPT и NAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSPT показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 9.21%.
QSPT
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NAPR
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSPT и NAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QSPT FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September | 8.62% | 14.58% | 16.07% | 43.15% | -20.38% | 4.49% |
NAPR Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April | 9.21% | 6.56% | 13.29% | 30.60% | -12.13% | 1.93% |
Correlation
The correlation between QSPT and NAPR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between QSPT and NAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSPT vs. NAPR — Ранг доходности на риск
QSPT
NAPR
Сравнение QSPT c NAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSPT | NAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.86 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 8.77 | -6.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 50.14 | -38.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSPT и NAPR
Максимальная просадка QSPT за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPT и NAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSPT | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -16.53% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -1.79% | -5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.38% | -14.52% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.29% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -2.26% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 0.31% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPT и NAPR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что QSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSPT | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 2.27% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 3.55% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 4.32% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 11.31% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 10.60% | +4.51% |
Сравнение комиссий QSPT и NAPR
QSPT берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии NAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPT и NAPR
Ни QSPT, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QSPT and NAPR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSPT has higher volatility (3.00%) compared to NAPR (2.27%). In terms of maximum drawdown, QSPT dropped -22.64% vs NAPR's -16.53%.
On 3-year performance, QSPT leads with 17.71% vs 12.28% for NAPR. On fees, NAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, NAPR has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QSPT has performed better with a 17.71% return vs 12.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for QSPT.
QSPT and NAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for QSPT and 0.79% for NAPR.
NAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSPT и NAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор