Сравнение QSPT с BALQ
QSPT (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. QSPT charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности QSPT и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSPT показывает доходность 9.63%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 22.89%.
QSPT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 11.15%
- С начала года
- 22.89%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSPT и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QSPT FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September | 9.63% | -0.16% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.89% | -0.49% |
Correlation
The correlation between QSPT and BALQ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSPT vs. BALQ — Ранг доходности на риск
QSPT
BALQ
Сравнение QSPT c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPT | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPT | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 2.81 | -1.99 |
Просадки
Сравнение просадок QSPT и BALQ
Максимальная просадка QSPT за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPT и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSPT | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -11.79% | -10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -2.37% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPT и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSPT | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.53% | 18.03% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 18.03% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 18.03% | -2.89% |
Сравнение комиссий QSPT и BALQ
QSPT берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPT и BALQ
QSPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.59% | 0.95% |
QSPT FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, QSPT and BALQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for QSPT.
BALQ has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.00% for QSPT.
They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.90% for QSPT and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для QSPT и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор