Сравнение QSPRX с QSPNX
QSPRX (AQR Style Premia Alternative R6) and QSPNX (AQR Style Premia Alternative Fund Class N) are both Multistrategy funds from AQR. Both are actively managed. Over the past 10 years, QSPRX returned 7.60%/yr vs 7.22%/yr for QSPNX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. QSPRX charges 5.79%/yr vs 6.14%/yr for QSPNX.
Доходность
Сравнение доходности QSPRX и QSPNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QSPRX показывает доходность 13.78%, а QSPNX немного ниже – 13.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QSPRX имеют среднегодовую доходность 7.60%, а акции QSPNX немного отстают с 7.22%.
QSPRX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 13.78%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 7.60%
QSPNX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 13.60%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам QSPRX и QSPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 13.78% | 14.94% | 21.60% | 12.50% | 30.90% | 25.14% | -21.91% | -8.10% | -12.32% | 12.18% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 13.60% | 14.35% | 21.33% | 12.14% | 30.40% | 24.63% | -22.17% | -8.35% | -12.60% | 11.74% |
Correlation
The correlation between QSPRX and QSPNX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.99 |
The correlation between QSPRX and QSPNX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSPRX vs. QSPNX — Ранг доходности на риск
QSPRX
QSPNX
Сравнение QSPRX c QSPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPRX | QSPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 3.66 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 9.70 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPRX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.92 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.60 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок QSPRX и QSPNX
Максимальная просадка QSPRX за все время составила -41.22%, примерно равная максимальной просадке QSPNX в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPRX и QSPNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSPRX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.22% | -41.79% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -5.05% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | -9.31% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -17.17% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.22% | -41.79% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -9.60% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.91% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPRX и QSPNX
AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) имеют волатильность 3.08% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSPRX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 3.07% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 7.23% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 9.63% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 15.85% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.86% | 12.82% | +0.04% |
Сравнение комиссий QSPRX и QSPNX
QSPRX берет комиссию в 5.79%, что меньше комиссии QSPNX в 6.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPRX и QSPNX
Дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности QSPNX в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 2.10% | 2.39% | 6.80% | 23.73% | 22.62% | 12.61% | 0.00% | 1.63% | 0.51% | 6.81% | 1.75% | 5.68% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.31% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, QSPRX and QSPNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QSPRX has higher volatility (3.08%) compared to QSPNX (3.07%). In terms of maximum drawdown, QSPRX dropped -41.22% vs QSPNX's -41.79%.
QSPRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSPRX и QSPNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор