PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPRX с QSPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPRX с QSPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX).

QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г.. QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPRX и QSPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPRX и QSPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		9.87%14.94%21.60%12.50%30.90%25.14%-21.91%-8.10%-12.32%12.18%
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		9.85%14.35%21.33%12.14%30.40%24.63%-22.17%-8.35%-12.60%11.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QSPRX показывает доходность 9.87%, а QSPNX немного ниже – 9.85%. За последние 10 лет акции QSPRX превзошли акции QSPNX по среднегодовой доходности: 7.14% против 6.77% соответственно.

QSPRX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
С начала года
9.87%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.06%
3 года*
20.04%
5 лет*
18.99%
10 лет*
7.14%

QSPNX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.85%
6 месяцев
12.90%
1 год
12.64%
3 года*
19.61%
5 лет*
18.57%
10 лет*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative R6

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

Часто сравнивают с QSPRX:
QSPRX с SYMIXQSPRX с SRDAXQSPRX с FABZXQSPRX с QRPIXQSPRX с RYMQXQSPRX с QRPNXQSPRX с ADANX
Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с QRPNXQSPNX с FCRIXQSPNX с FABZXQSPNX с RMDFXQSPNX с RYMQXQSPNX с QCFNXQSPNX с SYMIX

Сравнение комиссий QSPRX и QSPNX

QSPRX берет комиссию в 5.79%, что меньше комиссии QSPNX в 6.14%.

QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6

Доходность на риск

QSPRX vs. QSPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPRX c QSPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPRXQSPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.85

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.68

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

5.06

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPRX vs. QSPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPRX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSPNX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPRX и QSPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPRXQSPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.35

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.17

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.59

-0.02

Корреляция

Корреляция между QSPRX и QSPNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPRX и QSPNX

Дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности QSPNX в 2.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		2.39%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.18%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%

Просадки

Сравнение просадок QSPRX и QSPNX

Максимальная просадка QSPRX за все время составила -41.22%, примерно равная максимальной просадке QSPNX в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPRX и QSPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPRXQSPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.22%

-41.79%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-7.78%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-17.17%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.22%

-41.79%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.21%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-9.72%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.74%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPRX и QSPNX

Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) составляет 2.49%, в то время как у AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что QSPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPRXQSPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.64%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

6.59%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

10.11%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

15.93%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.80%

12.76%

+0.04%