Сравнение QSPRX с GAFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX).
QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г.. GAFYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности QSPRX и GAFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSPRX и GAFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 9.87% | 14.94% | 21.60% | 12.50% | 30.90% | 25.14% | -21.91% | -8.10% | -12.32% | 12.18% |
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 1.74% | 6.68% | 9.66% | 3.77% | -0.49% | 1.29% | -2.12% | 10.49% | -6.21% | 11.12% |
Доходность по периодам
С начала года, QSPRX показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у GAFYX с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции QSPRX превзошли акции GAFYX по среднегодовой доходности: 7.14% против 3.91% соответственно.
QSPRX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 7.14%
GAFYX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPRX и GAFYX
QSPRX берет комиссию в 5.79%, что несколько больше комиссии GAFYX в 1.24%.
Доходность на риск
QSPRX vs. GAFYX — Ранг доходности на риск
QSPRX
GAFYX
Сравнение QSPRX c GAFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPRX | GAFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.03 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.39 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.28 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 5.42 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPRX | GAFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.03 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.66 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между QSPRX и GAFYX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPRX и GAFYX
Дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.39% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.24% | 9.57% | 0.00% | 2.57% | 1.16% | 1.37% | 0.74% | 0.00% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок QSPRX и GAFYX
Максимальная просадка QSPRX за все время составила -41.22%, что больше максимальной просадки GAFYX в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPRX и GAFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSPRX | GAFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.22% | -19.49% | -21.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -6.74% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -9.74% | -7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.22% | -13.26% | -27.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -3.70% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -4.67% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.59% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPRX и GAFYX
Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) составляет 2.49%, в то время как у AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что QSPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSPRX | GAFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 3.45% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 6.08% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 8.46% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 7.09% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 6.68% | +6.12% |