Сравнение QSPRX с ARBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX).
QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г.. ARBIX - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers. Фонд был запущен 14 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности QSPRX и ARBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSPRX и ARBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 9.87% | 14.94% | 21.60% | 12.50% | 30.90% | 25.14% | -21.91% | -8.10% | -12.32% | 7.73% |
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 1.65% | 8.29% | 7.53% | 5.30% | -0.53% | 2.95% | 9.28% | 6.38% | 2.07% | 8,411.75% |
Доходность по периодам
С начала года, QSPRX показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у ARBIX с доходностью 1.65%.
QSPRX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 7.14%
ARBIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPRX и ARBIX
QSPRX берет комиссию в 5.79%, что несколько больше комиссии ARBIX в 1.47%.
Доходность на риск
QSPRX vs. ARBIX — Ранг доходности на риск
QSPRX
ARBIX
Сравнение QSPRX c ARBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPRX | ARBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 6.20 | -4.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 11.37 | -9.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 3.06 | -1.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 15.19 | -13.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 70.66 | -65.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPRX | ARBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 6.20 | -4.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 2.59 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.10 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между QSPRX и ARBIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPRX и ARBIX
Дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности ARBIX в 5.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.39% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 5.25% | 5.34% | 4.87% | 3.62% | 3.33% | 3.12% | 2.92% | 2.83% | 1.97% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QSPRX и ARBIX
Максимальная просадка QSPRX за все время составила -41.22%, что больше максимальной просадки ARBIX в -4.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPRX и ARBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSPRX | ARBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.22% | -4.31% | -36.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -0.51% | -7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -4.02% | -13.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.26% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -0.40% | -9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 0.11% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPRX и ARBIX
AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что QSPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSPRX | ARBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 0.47% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 0.90% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 1.28% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 1.83% | +14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 745.92% | -733.12% |