PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPRX с AQRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPRX с AQRNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX).

QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г.. AQRNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPRX и AQRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPRX и AQRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		9.87%14.94%21.60%12.50%30.90%25.14%-21.91%-8.10%-12.32%12.18%
AQRNX
AQR Multi-Asset Fund Class N		1.93%18.46%10.07%11.38%-10.73%14.06%2.41%21.98%-7.22%16.12%

Доходность по периодам

С начала года, QSPRX показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у AQRNX с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции QSPRX уступали акциям AQRNX по среднегодовой доходности: 7.14% против 7.84% соответственно.

QSPRX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
С начала года
9.87%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.06%
3 года*
20.04%
5 лет*
18.99%
10 лет*
7.14%

AQRNX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.49%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.49%
1 год
14.48%
3 года*
12.42%
5 лет*
7.99%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative R6

AQR Multi-Asset Fund Class N

Часто сравнивают с QSPRX:
QSPRX с SYMIXQSPRX с SRDAXQSPRX с FABZXQSPRX с QRPIXQSPRX с RYMQXQSPRX с QRPNXQSPRX с QVOPX
Часто сравнивают с AQRNX:
AQRNX с QRPRXAQRNX с QRPNXAQRNX с QSPNXAQRNX с CSTAXAQRNX с QHFIXAQRNX с AAAAXAQRNX с BERIX

Сравнение комиссий QSPRX и AQRNX

QSPRX берет комиссию в 5.79%, что несколько больше комиссии AQRNX в 1.31%.

QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6
AQRNX
AQR Multi-Asset Fund Class N

Доходность на риск

QSPRX vs. AQRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AQRNX
Ранг доходности на риск AQRNX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQRNX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQRNX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQRNX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQRNX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQRNX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPRX c AQRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPRXAQRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.74

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.67

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

7.10

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPRX vs. AQRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPRX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQRNX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPRX и AQRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPRXAQRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.29

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.76

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.81

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.73

-0.16

Корреляция

Корреляция между QSPRX и AQRNX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPRX и AQRNX

Дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности AQRNX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		2.39%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%
AQRNX
AQR Multi-Asset Fund Class N		3.60%3.67%1.44%2.18%6.67%6.21%0.72%7.45%7.08%10.27%6.78%2.51%

Просадки

Сравнение просадок QSPRX и AQRNX

Максимальная просадка QSPRX за все время составила -41.22%, что больше максимальной просадки AQRNX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPRX и AQRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPRXAQRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.22%

-19.37%

-21.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-9.55%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-19.37%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.22%

-19.37%

-21.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-5.16%

+4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-4.93%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.25%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPRX и AQRNX

Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) составляет 2.49%, в то время как у AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что QSPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPRXAQRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

4.73%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

7.92%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

12.03%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

10.62%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.80%

9.74%

+3.06%