Сравнение QSPNX с MSTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX).
QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г.. MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности QSPNX и MSTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSPNX и MSTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 9.85% | 14.35% | 21.33% | 12.14% | 30.40% | 24.63% | -22.17% | -8.35% | -2.52% |
MSTVX Morningstar Alternatives Fund | 0.75% | 6.42% | 6.37% | 6.86% | -2.69% | 4.20% | 3.81% | 5.82% | -0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, QSPNX показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у MSTVX с доходностью 0.75%.
QSPNX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 6.77%
MSTVX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPNX и MSTVX
QSPNX берет комиссию в 6.14%, что несколько больше комиссии MSTVX в 1.15%.
Доходность на риск
QSPNX vs. MSTVX — Ранг доходности на риск
QSPNX
MSTVX
Сравнение QSPNX c MSTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPNX | MSTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.67 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.90 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 11.80 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPNX | MSTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.38 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между QSPNX и MSTVX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPNX и MSTVX
Дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности MSTVX в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 2.18% | 2.39% | 6.80% | 23.73% | 22.62% | 12.61% | 0.00% | 1.63% | 0.51% | 6.81% | 1.75% | 5.68% |
MSTVX Morningstar Alternatives Fund | 3.39% | 3.41% | 3.07% | 3.86% | 3.92% | 4.99% | 2.91% | 1.74% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QSPNX и MSTVX
Максимальная просадка QSPNX за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки MSTVX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPNX и MSTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSPNX | MSTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -8.02% | -33.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -3.21% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -5.89% | -11.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -1.47% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -1.17% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 0.53% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPNX и MSTVX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что QSPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSPNX | MSTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 0.87% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 1.53% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 4.70% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 3.13% | +12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 3.15% | +9.61% |