PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPNX с FSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPNX с FSMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX).

QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г.. FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPNX и FSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPNX и FSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		9.96%14.35%21.33%12.14%30.40%24.63%-22.17%-8.35%-12.60%12.99%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		0.99%4.13%4.63%5.44%3.17%13.97%-3.66%7.77%-3.82%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, QSPNX показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у FSMSX с доходностью 0.99%.

QSPNX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.19%
С начала года
9.96%
6 месяцев
13.02%
1 год
12.76%
3 года*
19.66%
5 лет*
18.38%
10 лет*
6.79%

FSMSX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.69%
3 года*
4.49%
5 лет*
4.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с QRPNXQSPNX с FCRIXQSPNX с FABZXQSPNX с QCFNXQSPNX с SYMIXQSPNX с RYMQXQSPNX с RMDFX
Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с GAFYXFSMSX с LCSIXFSMSX с CSQIXFSMSX с QIS

Сравнение комиссий QSPNX и FSMSX

QSPNX берет комиссию в 6.14%, что несколько больше комиссии FSMSX в 1.89%.

QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Доходность на риск

QSPNX vs. FSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPNX c FSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPNXFSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.49

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.05

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.14

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

7.12

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPNX vs. FSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPNX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMSX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPNX и FSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPNXFSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.06

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.81

-0.22

Корреляция

Корреляция между QSPNX и FSMSX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPNX и FSMSX

Дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности FSMSX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.17%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.08%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPNX и FSMSX

Максимальная просадка QSPNX за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки FSMSX в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPNX и FSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPNXFSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-8.94%

-32.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-2.15%

-6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-4.13%

-13.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.53%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-1.66%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

0.70%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPNX и FSMSX

AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что QSPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPNXFSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

1.28%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

2.00%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

3.24%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

4.63%

+11.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

4.67%

+8.09%