Сравнение QSPNX с CSQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX).
QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г.. CSQIX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 29 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности QSPNX и CSQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSPNX и CSQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 9.96% | 14.35% | 21.33% | 12.14% | 30.40% | 24.63% | -22.17% | -8.35% | -12.60% | 11.74% |
CSQIX Manteio Multialternative Strategy Fund I | 0.99% | 0.90% | 0.87% | 1.95% | 5.82% | 10.23% | 6.39% | 4.30% | -5.08% | 3.85% |
Доходность по периодам
С начала года, QSPNX показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у CSQIX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции QSPNX превзошли акции CSQIX по среднегодовой доходности: 6.79% против 3.28% соответственно.
QSPNX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 18.38%
- 10 лет*
- 6.79%
CSQIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPNX и CSQIX
QSPNX берет комиссию в 6.14%, что несколько больше комиссии CSQIX в 0.90%.
Доходность на риск
QSPNX vs. CSQIX — Ранг доходности на риск
QSPNX
CSQIX
Сравнение QSPNX c CSQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPNX | CSQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | -0.12 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | -0.11 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.20 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | -0.33 | +5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPNX | CSQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | -0.12 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.30 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.03 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.03 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между QSPNX и CSQIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPNX и CSQIX
Дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности CSQIX в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 2.17% | 2.39% | 6.80% | 23.73% | 22.62% | 12.61% | 0.00% | 1.63% | 0.51% | 6.81% | 1.75% | 5.68% |
CSQIX Manteio Multialternative Strategy Fund I | 1.26% | 1.28% | 13.42% | 2.95% | 2.80% | 9.19% | 13.34% | 4.97% | 1.84% | 4.76% | 2.11% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок QSPNX и CSQIX
Максимальная просадка QSPNX за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки CSQIX в -80.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPNX и CSQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSPNX | CSQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -80.60% | +38.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -5.02% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -13.33% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | -80.60% | +38.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -73.55% | +73.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -47.66% | +37.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.11% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPNX и CSQIX
Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) составляет 2.67%, в то время как у Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что QSPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSPNX | CSQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 3.06% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 5.81% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 7.74% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 10.36% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 130.39% | -117.63% |