PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPNX с BXMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPNX с BXMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX).

QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г.. BXMIX управляется Blackstone. Фонд был запущен 15 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPNX и BXMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPNX и BXMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		9.85%14.35%21.33%12.14%30.40%24.63%-22.17%-8.35%-12.60%11.74%
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund		0.09%10.45%7.45%7.92%-4.62%5.27%-1.10%6.78%-1.51%7.20%

Доходность по периодам

С начала года, QSPNX показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у BXMIX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции QSPNX превзошли акции BXMIX по среднегодовой доходности: 6.77% против 4.10% соответственно.

QSPNX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.85%
6 месяцев
12.90%
1 год
12.64%
3 года*
19.61%
5 лет*
18.57%
10 лет*
6.77%

BXMIX

1 день
0.55%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.67%
1 год
10.24%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.71%
10 лет*
4.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund

Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с QRPNXQSPNX с FCRIXQSPNX с RYMQXQSPNX с FABZXQSPNX с QCFNXQSPNX с RMDFXQSPNX с SYMIX
Часто сравнивают с BXMIX:
BXMIX с BIMBXBXMIX с SPYBXMIX с ORILXBXMIX с EXGBXMIX с MSFTBXMIX с SCHDBXMIX с BND

Сравнение комиссий QSPNX и BXMIX

QSPNX берет комиссию в 6.14%, что несколько больше комиссии BXMIX в 2.33%.

QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund

Доходность на риск

QSPNX vs. BXMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BXMIX
Ранг доходности на риск BXMIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXMIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPNX c BXMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPNXBXMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.45

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

3.21

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.62

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.95

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

9.07

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPNX vs. BXMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPNX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа BXMIX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPNX и BXMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPNXBXMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.45

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.82

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.80

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.74

-0.15

Корреляция

Корреляция между QSPNX и BXMIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPNX и BXMIX

Дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности BXMIX в 7.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.18%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund		7.74%7.75%5.75%3.48%0.00%1.68%3.12%3.67%1.91%2.00%0.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок QSPNX и BXMIX

Максимальная просадка QSPNX за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки BXMIX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPNX и BXMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPNXBXMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-19.28%

-22.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-3.53%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-8.56%

-8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

-19.28%

-22.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.99%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-2.55%

-7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.06%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPNX и BXMIX

AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что QSPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPNXBXMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

1.13%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

2.49%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

5.12%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

5.97%

+9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

5.24%

+7.52%