PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPNX с ADANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSPNX с ADANX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QSPNX (AQR Style Premia Alternative Fund Class N) and ADANX (AQR Diversified Arbitrage Fund Class N) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, QSPNX returned 7.22%/yr vs 6.60%/yr for ADANX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. QSPNX charges 6.14%/yr vs 2.12%/yr for ADANX.

Доходность

Сравнение доходности QSPNX и ADANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSPNX показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у ADANX с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции QSPNX превзошли акции ADANX по среднегодовой доходности: 7.22% против 6.60% соответственно.

QSPNX

1 день
0.73%
1 месяц
2.22%
С начала года
13.60%
6 месяцев
15.00%
1 год
19.57%
3 года*
21.40%
5 лет*
18.80%
10 лет*
7.22%

ADANX

1 день
0.08%
1 месяц
0.61%
С начала года
2.97%
6 месяцев
3.43%
1 год
6.55%
3 года*
6.00%
5 лет*
2.74%
10 лет*
6.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSPNX и ADANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		13.60%14.35%21.33%12.14%30.40%24.63%-22.17%-8.35%-12.60%11.74%
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		2.97%7.75%2.92%4.23%-3.54%5.99%24.85%8.33%2.02%5.59%

Correlation

The correlation between QSPNX and ADANX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

-0.10

The correlation between QSPNX and ADANX shifts across timeframes, from -0.13 (5 years) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

AQR Diversified Arbitrage Fund Class N

Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с QRPNXQSPNX с QMFRXQSPNX с QCFIXQSPNX с QCFNXQSPNX с FABZXQSPNX с RYMQXQSPNX с FCRIX
Часто сравнивают с ADANX:
ADANX с QRPNXADANX с SRRIXADANX с TMSRXADANX с CSQIXADANX с FCRIXADANX с GAAVXADANX с SPATX

Доходность на риск

QSPNX vs. ADANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ADANX
Ранг доходности на риск ADANX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADANX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPNX c ADANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPNXADANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
4.62

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
7.98

-5.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

2.14

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

16.67

-13.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

46.11

-36.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPNX vs. ADANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPNX на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа ADANX равного 4.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPNX и ADANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPNXADANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

4.62

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.05

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.54

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.15

-0.55

Просадки

Сравнение просадок QSPNX и ADANX

Максимальная просадка QSPNX за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки ADANX в -14.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPNX и ADANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSPNXADANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-14.73%

-27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-0.39%

-4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.31%

-1.70%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-7.48%

-9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

-14.73%

-27.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-3.02%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.14%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPNX и ADANX

AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что QSPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSPNXADANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

0.34%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

1.07%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

1.42%

+8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

2.62%

+13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.82%

4.28%

+8.54%

Сравнение комиссий QSPNX и ADANX

QSPNX берет комиссию в 6.14%, что несколько больше комиссии ADANX в 2.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPNX и ADANX

Дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности ADANX в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		1.80%1.86%0.96%2.47%0.10%0.40%1.33%1.81%6.22%6.84%6.83%4.43%
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.10%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%

Часто задаваемые вопросы

QSPNX and ADANX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSPNX has higher volatility (3.07%) compared to ADANX (0.34%). In terms of maximum drawdown, QSPNX dropped -41.79% vs ADANX's -14.73%.

ADANX currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSPNX и ADANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор